n="justify"> визначення прийнятного рівня операційних ризиків, притаманних діяльності банку на фінансових ринках, і встановлення лімітів.
для більшості операцій достатнім лімітом служитиме об'ємний ліміт, що обмежує оборот в рамках тієї чи іншої діяльності або обсяги вкладень у певні активи / пасиви. Доцільним може бути лімітування величин окремих операцій, що проводяться під операційним ризиком;
юридичний контроль оформлення операцій (договори та інші документи);
підтвердження угоди контрагентом, тобто проведення розрахунків тільки за фактом отримання від контрагента підтвердження угоди по надійним каналах зв'язку;
спостереження за операційними ризиками з метою прийняття заходів з підтримки ризиків на прийнятному рівні;
контроль правильності, адекватності та повноти застосування затверджених процедур контролю та управління певним рівнем ризиків, а також незалежна оцінка результатів діяльності;
передача операційного ризику третім особам шляхом страхування та аутсорсингу (залучення спеціалізованої сторонньої організації для виконання окремих видів робіт / послуг) або відмова від здійснення певних видів операцій.
) Мінімізація операційного ризику в АБС. Технологічний підхід.
Відомо, що найслабшою ланкою в автоматизованих системах при виконанні стандартних (рутинних) процедур є людина (для АБС - операціоніст), тому технологічний підхід у найзагальнішому вигляді спрямований на зниження ризику людського чинника при виконанні банківських операцій . Основним напрямком тут з точки зору мінімізації операційного ризику є максимальна автоматизація процесів управління та контролю інформації на стадіях введення / виведення даних в / з АБС.
Практика боротьби за зниження операційного ризику виробила ряд типових на сьогоднішній день підходів, які реалізуються у всіх промислових АБС. Розглянемо деякі з них.
Управління правами доступу користувачів - дозволяє розмежувати доступ до інформації залежно від компетенції та сфери відповідальності конкретного виконавця. Так, наприклад, можна надати право формувати і коригувати реквізити платіжного доручення одному користувачеві, в той час як інший користувач буде мати тільки право перегляду. Тим самим знижується ризик внесення помилкових даних некваліфікованимкористувачем.
Автоматизоване заповнення документів умовно постійною інформацією - мінімізує ручне введення даних операціоністом. При цьому використовуються такі прийоми, як:
застосування різних настроювальних параметрів (реквізити банку, оргструктура, ПІБ керівництва тощо), інформація з яких автоматично включається в різні платіжні документи, звіти та інші документи;
довідники-класифікатори з нормативно-довідковою інформацією (НДІ), яка використовується як при заповненні вихідних, так і при контролі вхідних документів. Склад таких довідників в АБС досить широкий, він включає в себе загальні класифікатори (КОАТУУ, ОКПО, СОАТО та ін), галузеві класифікатори, а також ряд міжнародних стандартів (ISO, SWIFT, стандарти міжнародних платіжних систем);
шаблони операцій і документів з попередньо заповненими параметрами, наприклад маски рахунків, коди документів, коди операцій і т.п. Такі шаблони дозв...
