ь контролювати ризики на всіх рівнях і підрозділах з єдиного центру управління - підрозділу, який відповідає за управління ризиками на рівні всього банку.
Левову частку в процесі організації комплексного управління ризиками в банках становлять технології (програмне забезпечення).
Ринок інтегрованих рішень з управління ризиками знаходиться в стадії бурхливого розвитку та пошуку нових підходів. З цього приводу світового досвіду аналізу галузевих ризиків при фінансуванні інвестиційних проектів представляється необхідним зробити акцент саме на технологічній стороні питання.
Основні тенденції розвитку банківського ризик-менеджменту включають в себе розробку комплексних рішень для управління всіма типами фінансових ризиків: ринкових, кредитних, операційних, ризиками ліквідності, подій і т.д. Одним із сучасних вимог, що пред'являються до систем управління ризиками, є не тільки надання управлінської інформації для стратегічного планування, а й можливість підтримки прийняття рішень. Її наявність дозволить зробити ефективною зв'язок між відділом управління ризиками та особами, що беруть на себе ризик. На думку Merdien Research, всесвітньо відомої дослідницької компанії в області аналітичних систем, виробники програмного забезпечення, що освоюють даний сегмент ринку, можуть бути розділені на дві великі категорії, умовно звані «лідерами» і «послідовниками».
Перші пропонують повністю інтегровані, комплексні засоби стратегічного планування та аналізу ринкових, кредитних та інших типів ризиків
Другі пропонують системи виявлення ризиків (переважно ринкових), що адаптуються під одну конкретне бізнес-завдання (наприклад, управління активами та пасивами).
Найбільшими представниками першої категорії вважаються компанії Algorothmics, Sungard Trading and Risk and SAS Risk Management. Рішення цих компаній були визначені як комплексні рішення з управління ризиками на рівні всього банку, тому їх основне завдання - ризик-менеджмент і основними користувачами таких систем є ризик-менеджери. Вони можуть використовуватися в якості систем підтримки прийняття рішень для трейдерів і керуючих портфелями, але, як правило, ці рішення використовуються незалежним відділом з управління ризиками в якості єдиної централізованої системи.
Компанія Alrorithmics досить міцно зміцнилася на лідируючих позиціях. На поточний момент основні зусилля компанії спрямовані на перехід від створення систем управління ринковими ризиками до розвитку комплексних рішень. Проте останні розробки компанії (у тому числі модуль з управління активами та пасивами) хоч і пропонують можливості управління кредитними ризиками та балансовою звітністю, але не відрізняються істинним розумінням стандартних результатів банківських операцій. Незважаючи на те, що компанія оголосила про намір почати поставки середнім і малим установам, судячи з усього, вона продовжує дотримуватися своїх історичних принципів участі на ринку. Очевидно, що майбутню активність Algotithmics планує вести з позицій розширення набору пропозицій, розвиваючих відносини компанії з усталеними клієнтами, ніж з позицій освоєння нових сегментів ринку, в т.ч. російського.
Для російського ринку рішення компанії Algorithmics є занадто ресурсоємними як за часом, так і за вартістю, що навряд чи поки дозволить виправдати таке впровадження навіть у найбільших російських банках.
Компанія SunGuard зміцнила за собою хороші позиції на ринку комплексних систем, в т .ч. в області управління ризиками. Основними клієнтами компанії є середні - за міжнародними мірками - установи. Незважаючи на те, що рішення компанії відрізняються високою масштабованість, вона не вважається визнаним виробником систем управління ризиками.
Рішення з аналізу та управління ризиками SAS Risk Dimensions з'явилося на ринку 1999 Незважаючи на те, що воно зарекомендувало себе як саме швидко розвивається рішення у цій сфері, спочатку Risk Dimensions було задумано як рішення, легко інтегрувальне із зовнішніми модулями і аналітичними системами третіх виробників. Інфраструктура системи має досить добре вираженими родовими ознаками цього класу продуктів, тому її досить легко адаптувати під вирішення широкого спектру завдань управління ризиками.
Офіси продажів і технічної підтримки компанії розташовані по всьому світу, забезпечуючи конкурентоспроможність SAS щодо таких постачальників, які обслуговують сектор середніх і малих установ, як SunGuard, а гнучкість може надати компанії SAS реальну можливість обійти своїх конкурентів в цьому сегменті ринку. За три роки існування більше 50 фінансових установ вибрали SAS в якості довгострокового партнера в області управління ризиками. Більш того, рішення компанії SAS продемонстрували можливість ефективно оцінювати і управля...
