серйозніше підходіті до ОЦІНКИ фінансового стану КЛІЄНТІВ, що не обмежуючісь только балансом и Звітом про фінансові результати. Крім того, менеджерам банку слід об'єктівніше оцінюваті Закладення майно КЛІЄНТІВ, Яким за статистичності Даними забезпечується до 90% короткостроковіх кредитів.
Один з основних направлений современного розвитку вітчізняніх банків - Підвищення якості услуг и кількості Банківських продуктов, їх набліження до КЛІЄНТІВ. Підтвердженням Цьом є Швидке зростання філіальної мережі ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» у всех регіонах України. Для стабільної ДІЯЛЬНОСТІ будь-которого банку Важлива значення має структура его актівів и пасівів, а самє узгодженість термінів їх погашення. Як свідчіть практика, досягті абсолютної відповідності ціх термінів практично Неможливо. Тому Ефективне управління процесами Залучення ресурсов є однією з найважлівішіх складових ДІЯЛЬНОСТІ вітчізняніх банків.
Серед основних джерел Банківських ресурсов - депозити юридичних и фізичних осіб, а такоже Міжбанківські кредити. Согласно вартості ціх ресурсов найдінамічнішою є ціна міжбанківськіх кредитів. Операції по короткостроковій позіці на міжбанківському Сайти Вся здійснюються оперативно - як правило, на Терміни овернайт, на тиждень (1w), два тижні (2w), три тижні (3w) i місяць (1m). Чім більшій Термін размещения ресурсов, тім вища їх ВАРТІСТЬ. Працюючий на Сайти Вся, дилери на власне Переконаний ухвалюють решение относительно суми и термінів позик, інтуїтівно регулюють співвідношення «коротких» и «Довгих грошей». А визначальності Чинник для них в основному є ціна ресурсу. Такий ПІДХІД НЕ всегда Виправдання. Прівертаті «Короткі» гроші за низьких ціною правда вігідно, но у такому разі вінікає відсотковий Ризик Втрати прібутковості у разі Подорожчання ресурсов. Залучення «Довгих» грошів Забезпечує гарантованого відсотковий прибуток по активних операціях, но ВАРТІСТЬ ЗАСОБІВ, Які залучаються, підвіщується. Така дилема вінікає при ПОКУПЦІ всегда.
Практика доводити, что только інтуїції дилера не достаточно для оптимального співвідношення Залучення банком ЗАСОБІВ, дере за все по термінах и за ОБСЯГИ.
Банку для щоденної ПІДТРИМКИ ліквідності необхідні пасив Певного сумарного значення. При збільшенні терміну, Який прогнозується, потреба в ресурсах (у мірі повернення Ранее прикрутити грошів) збільшується І, например, через тиждень 1w їх дефіціт досягає значення S. ЙОГО можна покриттям за рахунок ресурсов, прикрутити на Термін овернайт, и зелених сандалів ресурсов, запозичення на 1w, 2w, 3w, 1m (S1). Оскількі гроші на Термін овернайт відіграють в основному регулююча функцію, далі смороду НЕ розглядатімуться.
За умови беззбіткової роботи банку сумарні витрати на засоби, Які прітягуються, що не повінні перевіщуваті прибуток, что Надходить від актівів, Які покріваються цімі ресурсами. Так, за период T=1w сумарні витрати C1 на ресурси, Які прітягуються на Термін 1w, 2w, 3w, 1m НЕ повінні перевіщуваті прибуток від актівів, які відповідають велічіні S1. Тому справедливо є таке співвідношення:
+ C2w + C3w + C1m lt; C1, (3.1)
де C1w, C2w, C3w, C1m - витрати за период T=1w на ресурси, Які прітягуються відповідно на Термін 1w, 2w, 3w, 1m.
Значення C1 можна обчісліті за формулою:
=(S1 * T * P1)/36500 (3.2)
де P1 - середньозважена процентна ставка, за Якій «працюють» активи на ТИМЧАСОВЕ проміжку T=1w.
Окрім прібутковості здійснюваніх операцій, для банку Важлива значення має заощадження на БЕЗПЕЧНА Рівні величини процентного ризико. Беручи це до уваги, Встановлюємо додаткові обмеження по сумі, терміну и вартості ресурсов, Які прітягуються. Так, на Термін T=1w банк може, як віражаються фахівці, прикрутити ресурси S1 по ставці, що не вищє P1, а на 2w, 3w, 1m - об'ємамі S2, S3, S4 по ставках відповідно НЕ віщим P2, P3, P4.
Цільова функція будується з розрахунку Залучення максимального об'єму «Довгих» ресурсов. Для цього підсумовуємо ресурси, Які залучаються, з урахуванням годині їх запозичення. У нашому випадка дефіціт ресурсов через 1w покрівається засобими, прикрутити на 1w, 2w, 3w, 1m. Через 2w - на 2w, 3w, 1m; через 3w - на 3w, 1m; через 1m - на 1m.
Введемо Такі Позначення :, Ps2, Ps3, Ps4 - ВАРТІСТЬ ресурсов на Копійчаної Сайти Вся відповідно на 1w, 2w, 3w, 1m ;, X2, X3, X4 - Кількість лотів ресурсов, Які прітягуються відповідно на 1w , 2w, 3w, 1m; - Мінімальна сума (лот), починаючі з якої банки Готові Здійснювати операции на Копійчаної Сайти Вся; - цільова функція.
Приклад розрахунку:
=15%;=20%;=22%;=25%;=19%;=27%;=27%;=26%;=20 млн. грн.;=5 млн. грн.;=2 млн. грн;=1 млн. грн.;=0,5 млн. грн.;=30;=6;=2;=2.
...
