кові кредити, Які фінансуватімуться за рахунок короткостроковіх депозітів. Така трансформація з великою вірогідністю приводити до Підвищення уровня ризико ліквідності.
Если менеджмент банку вірішіть застрахуватіся від Підвищення уровня ризико ліквідності і З цією метою розглядатіме вісоколіквідні активи як пріорітетній направление размещения ЗАСОБІВ, то Йому придется відмовітіся від Отримання максимально можливіть прибутку для акціонерів банку.
Альтернативний ПІДХІД до управління структурою актівів и зобов'язань банку базується на діленні джерел фінансування. Суть методу Полягає у встановленні відповідності між конкретними видами таких джерел и напрямами использование ресурсного потенціалу. Частина ресурсов, яка сформована за рахунок непостійніх джерел, таких як внески до запитання, Залишки на розрахункових Рахунка КЛІЄНТІВ, Одержані позики «овернайт», может вкладатіся в короткострокові кредити и цінні папери. Засоби, Одержані относительно стабільніх джерел, таких як термінові внески, депозити, могут буті направлені на видачу довгострокового кредитів и придбання облігацій.
Застосовуючі метод ділення джерел фінансування, менеджмент банку может ретельно стежіті за розмірамі сум и термінамі різніх відів зобов'язань и приводити у відповідність з ними структуру актівів. ВРАХОВУЮЧИ потребу Постійно балансуваті между структурою пасівів и актівів Вказаною метод становится вельми трудомісткім, и таким чином ускладнюється практичне его! Застосування. Іншім недоліком є ??можливе Зменшення доходів банку, віклікане відмовою від прибуткового вкладення ЗАСОБІВ Якщо не існує відповідного джерела фінансування. Перевага даного методу Полягає в зніженні ризико незбалансованої ліквідності, оскількі потреба в ліквідніх засобими у будь-який годину может буті передбача.
Метод ділення джерел фінансування Придбай Значне практичне Розповсюдження в период управління банками через пасив. Встановлення контролю над структурою и стабільністю зобов'язань дозволяє формуваті депозитну базу відповідно до потреб проведення активної операцій. З РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ рінків головна перевага методу ділення джерел, что Полягає в зніженні ризико ліквідності, Втратили свое значення. Банки дістали можлівість у будь-який годину залучаті ліквідні засоби на міжбанківському ринк.
У останні десятиліття в міжнародній банківській практике застосовується Інтегральний метод управління, Який Включає методи про єднання и ділення джерел фінансування и Забезпечує велику гнучкість при управлінні активами и зобов язаннями банку.
Ефективна діяльність будь-которого комерційного банку значний мірою поклади від системи управління его фінансами, ведучий місце в якіх займають пасивні операции, необхідні для формирование кредитних ресурсов комерційного банку и активні, Які відображають напрями использование ціх ресурсов. Тому від ефектівності фінансового менеджменту пасівів и актівів ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» поклади и результат ДІЯЛЬНОСТІ банку в цілому.
Аналізуючі діяльність ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», можна дійті висновка, что українські банки закладають очень велику маржу между залученням и розміщенням ресурсов. Если в Англии середня маржа складає 1,5%, то в Україні - 15%. Це пов'язано в тім, что українські банки схільні брати на себе Великі ризики, тоді як Іноземні прагнуть відкідаті різіковані проекти, задовольняючісь невелика, но надійною маржа (різніцею).
Різниця (спред) - це Різниця между середньозваженою процентною ставкою (приведення до року) прібутковості актівів и середньозваженою процентною ставкою (приведення до року), что віплачується за зобов'язаннями (пасив).
Оптимальна маржа винна: ??
покріваті операційні витрати;
оплачуваті податки;
покріваті кредитні збитки и збитки на цінних папер;
Забезпечувати виплату дівідендів акціонерам;
Забезпечувати зростання нерозподіленого прибутку.
Для того, щоб збільшити різніцю (маржу) банку та патенти інвестуваті в більш різіковані цінні папери; інвестуваті в більш різіковані кредити; перерозподіляті активи - від наявний и других актівів, что не приносять дохід, - до кредитів и ЦІННИХ ПАПЕРІВ; обмежуваті портфель вісокодохіднімі інвестиціями и низько витратним пасив.
Комерційні банки України в гонітві за «Швидко грошима» продолжают Здійснювати різіковані проекти, надаючі кредити торгово-посередницьких структурам очень часто без належности АНАЛІЗУ їх фінансового стану. Як результат - кризу поточної ліквідності КОМЕРЦІЙНИХ банків.
Основна причина цього - нізькоякісній кредитний портфель.
Для зниженя кредитного ризико ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» фінансовим менеджерам слід...
