вимог до адекватності Капіталу є своєчаснімі. Через ті, что Основна частина іпотечного та автокредітування в Україні здійснюється в амеріканській Валюті, а здатність українських банків залучаті доларові депозити на внутрішньому прайси Постійно зніжується через знецінювання долара, тоді як можлівість для прямих запозичення на зовнішніх ринках вкрали проблематична через недовіру между фінансістамі, віклікану невізначеністю долі іпотечної кризи в США, створюється валютний ризико, что и БУВ врахованій даною постановив НБУ. Крім того, Нацбанк Ухвалами, что при розрахунку сертифіката № адекватності регулятивного Капіталу до сумарная актівів и питань комерційної торгівлі позабалансові інструментів, зваження за щаблем кредитного ризику, додається сукупна сума Відкритої Валютної позіції банку за всіма ІНОЗЕМНИМИ валютами и банківськімі металами.
Розділ 3. ризико-менеджмент КОМЕРЦІЙНИХ банків зарубіжніх країн
Банки, віходячі на ринок роздрібного кредитування, часто вже не мают ефективного методик відсівання неплатоспроможних КЛІЄНТІВ, Які в Майбутнього не повернуть кредит. Дана проблема має комплексний характер: по-перше, включення в кредитний портфель кредиту неплатоспроможних Позичальникові спричиняє за собою ВТРАТИ банком ФІНАНСОВИХ ресурсів. По-друге, банки, прагнучі компенсуваті ВТРАТИ від таких позічальніків, підвіщують процентні ставки за кредитами. У результаті платоспроможні позичальники платять за неплатоспроможних. Таким чином, методи ОЦІНКИ ризику неповернення кредиту мают НЕ Тільки економічне, альо и соціальне значенням [43].
Тому Україні звітність, брати приклад у зарубіжніх країн, Які Вже розроб певні методи ОЦІНКИ Банківських Ризиків. Так, Наприклад, у США и Західній Европе широко при кредітуванні вікорістовується скоринг - як один з методів ОЦІНКИ кредитного ризику - Автоматизовані системи на Основі математичних и статистичних методів у бізнесі. Як початковий материал для скорингу вікорістовується різноманітна інформація про минулих КЛІЄНТІВ, на Основі Якої помощью різніх статистичних и нестатістічніх методів класіфікації робиться прогноз про Кредитоспроможність майбутніх позічальніків. Серед ПЕРЕВАГА скорингових систем ЗАХІДНІ банкірі Указуються, в Першу Черга, зниженя уровня неповернення кредиту. Далі наголошується ШВИДКІСТЬ и безсторонність в ухваленні РІШЕНЬ, можлівість ефективного управління кредитним портфелем, відсутність необхідності трівалого навчання персоналу.
Зазначімо, что агентством ФІНАНСОВИХ ініціатів Було проведенням Дослідження на тему «Аналіз системи ризико-менеджменту у банках України», результати Якого показали, что Переважно більшість менеджерів банків інтерпретує систему ризико-менеджменту як взаємопов'язану систему трьох структурних ЕЛЕМЕНТІВ, а самє:
- окрема система регламентів, процедур, встановлення лімітів, включена в Загальну систему менеджменту комерційного банку;
- сукупність економіко-математичних моделей, Які як математичний інструментарій дають можлівість у чісловій ФОРМІ оцінюваті ризико банку;
- програмне забезпечення, Яке на Основі економіко-математичних моделей дозволяє оптимізувати ризико банку.
дані статистики підтверджують, Що з такою точкою зору згодні 92% керівніків Банківських установ, и Тільки 8% вважають, что система ризико-менеджменту банку має буті ...
