тві і т.д.
Не будемо зупинятися на методах прогнозування залишків на коррахунку і на вирішенні завдання визначення оптимальних обсягів і термінів нових ендогенних, власних операцій. Вирішення цих питань можна знайти в спеціальній літературі. Наведемо лише подальші кроки, які слід зробити для успішного управління строкової ліквідністю в комерційному банку.
Знаючи статистичну модель появи нових розривів ліквідності G exo (t), пов'язаних з екзогенними операціями, і статистичну модель поведінки грошових коштів до запитання F (t), можна зробити прогноз грошових коштів на коррахунку на певний період у майбутньому (+ Т):
В
де нижнім індексом pred позначені прогнозовані за допомогою статистичних моделей дані.
Наступним завданням є визначення допустимих меж нових ендогенних (власних) операцій на період (+ T), а саме,, де індексом new позначені нові операції, за умови, що A pred (1 + Т, 0) ≥ 0, тобто кошти на коррахунку повинні бути завжди позитивними. Для цього слід скористатися методами стохастичною оптимізації.
Можна очікувати, що впровадження подібних підходів до управління строкової ліквідністю комерційного банку дасть можливість підвищити ефективність управління строкової ліквідністю банку шляхом оптимального використання наявних грошових коштів при умовах контрольованих ризиків ліквідності.
В
Висновок
У висновку до даної курсової роботи хотілося б розглянути перспективи управління ліквідністю в Росії на прикладі злиття В«КМБ БанкуВ» і банку В«ІнтезаВ».
Згідно Постановою Ради Директорів на підставі злиття цих банків виник і почав функціонувати з 1 січня 2010р. банк В«ІнтезаВ».
Рішення Ради Директорів про злиття було обумовлено наступними причинами:
1. Ненадійний стан банку (КМБ БАНК), тобто невиконання ним пруденційних нормативів протягом декількох місяців, а також незадовільний стан активних і пасивних операцій, в тому числі поганий стан кредитного портфеля;
2. Другою причиною злиття стало те, що і КМБ БАНК займає значне місце в кредитуванні малого бізнесу в Росії його ліквідація завдала б непоправного збитку економіці Казахстану. p> Тому Рада Директорів вирішила об'єднати їх і викупити акції в акціонерів банку. Таким чином, Банк В«ІнтезаВ» є 100% власником акцій КМБ БАНКу.
Банк В«ІнтезаВ» має намір зосередити роботу в галузевих промислових підприємствах. Судячи з усього, настільки великі плани нового банку будуть підкріплені і поруч урядових заходів. Одна з них - рекомендація нафтовим, газовим і транспортним об'єднанням, державним холдинговим і акціонерним компаніям перевести розрахункові та інші рахунки в Банк В«ІнтезаВ».
Нова банківська структура являє собою закрите акціонерне товариство, яке з плином часу буде приватизовано. Після 1 січня в банку почала роботу група фахівців Європейського банку реконструкції та розвитку.
За словами одного з керівників...
