інімізацією кредитних ризиків за виданими кредитами юридичним особам.
Відділення ВАТ БПС-Банк у м Мозирі повинно вміти управляти кредитним ризиком на рівні кредитних продуктів.
Управління кредитними ризиками полягає у виборі між уникненням ризику, прийняттям ризику в повному обсязі (з можливим страхуванням або резервуванням), або активним управлінням ризиком в процесі його виникнення і зміни.
Запобігання ризику означає відмову від дій, пов'язаних з неприйнятно високим ризиком. Прийняття ризику означає здійснення діяльності до тих пір, поки негативні наслідки реалізувалися ризиків не приведуть до непоправних втрат. Управління ризиком передбачає активні дії щодо зниження чи нарощуванню ризику на основі попередньої оцінки його ймовірність та розмірів збитку. Процес управління кредитними ризиками включає в себе наступні етапи:
ідентифікація ризику;
кількісна оцінка ризику;
моніторинг ризику;
прийняття рішення про зміну рівня ризику;
вибір і реалізація заходів щодо зниження (збільшенню) ризику;
контроль за рівнем ризику і ефективністю вжитих заходів.
Головною метою управління кредитним ризиком є ??максимізація прибутковості активів з урахуванням ризику шляхом підтримки величини очікуваних втрат в рамках прийнятних параметрів і скорочення волатильності цих втрат. Бажано, щоб система ризик-менеджменту враховувала взаємозв'язок кредитного ризику з іншими видами фінансових ризиків, особливо з ринковим ризиком.
Такий параметр кредитного ризику, як ймовірність дефолту позичальника, зазвичай є екзогенним для Відділення ВАТ БПС-Банк у м Мозирі (тобто він не має можливості впливати на нього безпосередньо), проте він в змозі ефективно управляти своєю схильністю кредитному ризику і рівнем відшкодування втрат, які багато в чому є ендогенними факторами.
Процес управління кредитним ризиком тісно пов'язаний зі стратегією відділенні ВАТ БПС-Банк у м Мозирі в області кредитування і її дотриманням співробітниками, які беруть участь у процесі управління кредитними ризиками.
У цій стратегії повинні бути чітко визначені основні цілі і політика стратегією Відділення ВАТ БПС-Банк у м Мозирі відносно кредитного ризику, а також відповідні правила і процедури ведення бізнесу.
Стратегія відображає ставлення банку до кредитного ризику в цілому і встановлює, зокрема:
кредитні ліміти по контрагентам і по портфелю в цілому;
цільове співвідношення дохідності та схильності кредитному ризику;
пріоритети з надання кредитних ресурсів (типи боргових зобов'язань, сектора економіки, регіони, валюта, строки, необхідна прибутковість і т.д.);
цільові характеристики кредитного портфеля, включаючи граничний рівень концентрації кредитного ризику;
внутрішні нормативи достатності капіталу, що резервується під покриття втрат внаслідок кредитного ризику, порядок їх розрахунку та ін.
В цілому, кредитна стратегія повинна бути визначена з точки зору якості кредитного продукту, прибутку, перспектив розвитку, прийнятного співвідношення ризику і прибутковості, величини резервів і власного капіталу.
Вона повинна враховувати циклічність розвитку економіки та її вплив на кредитний портфель Відділення ВАТ БПС-Банк у м Мозирі.
На основі оцінки цього впливу формулюються умови інвестицій в боргові зобов'язання і надання кредитних ресурсів, які повинні переглядатися на регулярній основі.
Вище керівництво Відділення ВАТ БПС-Банк у м Мозирі відповідає за затвердження та періодичний перегляд кредитної стратегії.
Кредитна політика і процес правління кредитними ризиками підприємства повинні бути доведені до відома уповноважених осіб, а кредитний персонал повинен чітко розуміти і бути здатним реалізовувати політику фінансового інституту.
У функції керівників середньої ланки входять розробка, впровадження та контроль за дотриманням внутрішньофірмових методик і моделей, що деталізують прийняту стратегію.
Всі правила і процедури, на основі яких кредитний ризик ідентифікується, вимірюється і контролюється, повинні бути відображені в документації, яка повинна бути доступна для уповноваженого персоналу.
Відділення ВАТ БПС-Банк у м Мозирі повинно створювати і підтримувати систему адміністрування кредитних портфелів.
Це є необхідною умовою забезпечення безпеки та фінансової стійкості.
Система адміністрування включає в себе:...
