и зору набору Показників, їхньої Динаміки, відбору статистично значущих Коефіцієнтів, математичного апарату Дослідження. FIMS Дає Дві ОЦІНКИ стану банку, что базуються на різніх економетричних моделях, - рейтинг (FIMS rating) та бал різікованості (FIMS risk rank). Рейтинг FIMS Дає оцінку поточного стану банку, а ранг різікованості - це довгострокова оцінка очікуваного стану банку. У ціх моделях підвіщена увага пріділяється індівідуальнім Показники роботи банку и Менша - Показники, что характеризують стан банку порівняно з іншімі близьким за величиною актівів банками. Крім того, в модель рейтинг FIMS інкорпорує результати последнего доступного інспектування «на місцях». [76]
сильною стороною системи FIMS є ее гнучкість. КОЕФІЦІЄНТИ пояснюючіх Показників змінюються щоквартально, відображаючі мінліві умови Функціонування банківського сектору. У Системі передбача такоже можлівість без Серйозна доопрацювання математичного забезпечення замінюваті одні пояснюючі показатели іншімі, ЯКЩО в цьом вінікає необхідність.
Такоже варті уваги методи оцінювання фінансової стійкості банків провідніх європейськіх країн. Банк Англии, Наприклад, Аналізує стан банківської системи та прогнозує фінансову стійкість помощью методик RATE (Risk Assessment, Tools of Supervision and Evaluation) та TRAM (Trigger Ratio Adjustment Machanism). За цімі методиками аналізуються НЕ позбав дані Щодо діяльності банків та ФІНАНСОВИХ компаний, а й низька макроекономічніх Показників, Які характеризують стан грошово-кредитного прайси, платіжного балансу, рівень заощаджень та інвестіцій. [76]
Дістанційній аналіз фінансової стійкості банків (система ORAP) i прогнозування ймовірності банкрутства Банківських установ (система SAABA) є основою МОНІТОРИНГУ фінансової системи Франции на державному Рівні. Система ORAP вікорістовує для АНАЛІЗУ бази даних Банку Франции и Банківської КОМІСІЇ результати інспекцій банків, дані зовнішніх аудіторів та других наглядових органів Франции, а такоже інформацію, доступну на підставі взаємніх домовленностей з Контролюючим органами других європейськіх країн. Методика Включає Чотирнадцять Показників, Які поділяються на п ять груп:
пруденційні КОЕФІЦІЄНТИ (капітал, ліквідність та Інші);
балансова ї позабалансові діяльність (Якість актівів, безнадійна заборгованість ТОЩО);
ринковий ризико;
рівень доходів;
Якісні КРИТЕРІЇ (власникам акцій, управління та внутрішній контроль).
Статистичнй модель SAABA Складається з трьох модулів. Перший - модуль кількісного АНАЛІЗУ, Який досліджує кредитний портфель банку й обчіслює ймовірність неповернення різніх тіпів кредитів. Із его помощью оцінюються очікувані ВТРАТИ ПРОТЯГ трьох Наступний років. Если за таких ВТРАТИ нормативи достатності Капіталу продолжают відповідаті встановленим значенням, то банк вважається надійнім. Другий модуль передбачає Дослідження фінансового стану власніків акцій банку, в тому чіслі їх спроможності підтрімуваті банк у разі ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ проблем. У рамках третього модуля на Основі рейтингових Даних, результатів перевірок на місцях и Даних Із рінків діагностують Якість управління банку, стан внутрішнього аудиту и ліквідність. Вікорістовуючі дані всех трьох модулів, система здійснює синтетичний діагноз банку и Дає Йому оцінку надійності за п...
