сіх активів банківської системи країни, середній рівень резервів за можливих втрат становить близько 5% при поточному рівні простроченої заборгованості в 1,3% В»[27]. Проте вже у вересні В«.. частка простроченої заборгованості зросла до 1,5% (в абсолютному вираженні 276,2 млрд. рублів). Також збільшується і темп зростання простроченої заборгованості - якщо в вересні він становив 15%, то в жовтні вже близько 31,5% В»[36]. Подальше погіршення ситуації в реальному секторі економіки спричинить і зростання простроченої заборгованості за кредитами. Одночасно з цим скоротиться і кількість активних операцій з кредитування населення та підприємств - враховуючи жорсткість кредитної політики в найбільших банках країни, а також значну боргове навантаження, накопичену підприємствами раніше. В«... На початок 2008 року частка позикових коштів в оборотному капіталі в межах 21 - 40% відзначалася у 30% компаній середнього бізнесу - за оцінкою видання В«Ділова РосіяВ» В»[19] (Додаток 6). Таким чином, ризик ліквідності буде збільшуватися в ході дії сукупності факторів - з одного боку, зростання обсягів простроченої заборгованості призведе до необхідності резервування більшого обсягу коштів, що однозначно позначиться на прибутковості. Враховуючи, що В«... середня рентабельність активів у вересні становила близько 3,5% В»[27], подальше збільшення норми резервування призведе до втрати прибутковості. З іншого боку, зростання процентних ставок за кредитами (з метою компенсації втрат від прострочень і у зв'язку із зростанням вартості ресурсів) зробить кредитні ресурси недоступними для багатьох великих промислових підприємств - як наслідок, ймовірні нові збитки.
Таким чином, банківська система Росії відчуває вплив сукупності факторів ризику ліквідності. Дія перерахованих вище негативних факторів позначається на погіршенні базових показників ліквідності. До жовтня 2008 року показник достатності капіталу досяг мінімального рівня з 2003 року (Додаток 7), погіршуються і основні параметри миттєвої і поточної ліквідності - Н2 і Н3 (Додаток 8,9). У сформованих умовах необхідна коригування застосовуються в даній кредитної організації методів управління ліквідністю.
3.2 Управління ліквідністю в кризових умовах
В«... Безпосередніми проявами кризи ліквідності кредитної організації можуть служити наступні події:
В· несподіване значне зниження залишків коштів на клієнтських рахунках В«до запитанняВ» (Спад на 10-20% або більше в порівнянні з середнім показником попереднього місяця, що утримується більше трьох днів);
В· нездатність Банку придбати строкові депозити за поточною ринковою вартістю;
В· значне скорочення банками-контрагентами відкритих раніше лімітів на Банк В»[17]
В«... Стратегія виходу Банку з кризи ліквідності будується за принципом мінімізації витрат при погашенні дефіциту ліквідності і полягає в згладжуванні дисбалансу активно-пасивних операцій за термінами В»[8]. У цілому програму ...
