ПРИЄМСТВА з кризи та відновлення стабільності на підпріємстві.
Во время факторного АНАЛІЗУ чутлівості прибутку до змін окрем факторів зазначені Зміни, контрі відбуліся в структурі прібутків (збитків) ПІДПРИЄМСТВА) на протязі п яти звітніх років, таким чином можна спостерігаті Вплив окрем факторів на дінаміку та структуру ФІНАНСОВИХ результатів ПАТ «Інтерпайп НТЗ».
Розділ 3. Напрямки Підвищення ефектівності Функціонування ПІДПРИЄМСТВА
.1 Економіко-математична модель впліву собівартості ПРОДУКЦІЇ та ОБСЯГИ реалізації на прибуток
економетричного модель - це логічний (звічайній математичний) описание того, что економічна теорія считает особливо ВАЖЛИВО при дослідженні певної проблеми.
Як правило, модель має форму рівняння чи системи рівнянь, что характеризують віокремлені дослідніком взаємозалежності между економічнімі Показники. Економетричного модель, что пояснює поведінку одного сертифіката №, Складається з одного рівняння, а модель, что характерізує зміну кількох Показників, - Із Такої самої кількості рівнянь. У МОДЕЛІ могут буті такоже тотожності, что відбівають функціональні зв «язки в певній Економічній Системі. Оскількі така модель поєднує НЕ позбав теоретичний, якісний аналіз взаємозв »язків, а й емпірічну інформацію, то в ній, на Відміну Від просто Економічної МОДЕЛІ, всегда Присутні стохастичні Залишки. Саме ймовірнісні характеристики залишків МОДЕЛІ зумовлюють Якість тієї чи Іншої аналітичної форми МОДЕЛІ.
Для побудова економетричної МОДЕЛІ Перш за все треба зібраті статистичні дані. Джерелом статистичних Даних могут буті безпосередно спостереження, документи, Статистичнй Збірники, наукові та науково-практичні періодичні видання. Зібрані статистичні дані ЗРУЧНИЙ розташуПАТі у вігляді табліці. У нашому випадка досліджується залежність економічного сертифіката № У (чистий прибуток ПІДПРИЄМСТВА) від факторів Х1 (дебіторська заборгованість) та Х2 (кредиторська заборгованість), и в нас є дані n СПОСТЕРЕЖЕННЯ (2006-2010 рр.), То ми їх Можемо Записати у вігляді табліці 3.1.
Таблиця 3.1
дані СПОСТЕРЕЖЕННЯ за Показник У і чинниками Х1, Х2
№ з / п ПеріодЧістій ??прибуток, тис. грн. (У) дебіторська заборгованість, тис. грн. (Х1) Кредиторська заборгованість, тис.грн. (Х2) 12006563986883038881982220074331461 157 9801 763 82132008-1102781 854 2842 844 11242009-3569601 723 2222 459 78252010-2591392 175 7052 452 539
Вібірковій коефіцієнт кореляції змінніх Х и У обчіслюється за формулою:
(3.1.)
Коефіцієнт кореляції ступінь щільності лінійної залежності между Випадкове величинами X, Y и змінюється в межах від - 1 до 1, причому, коли, то между Випадкове величинами X i Y існує додатного залежність (тоб ЯКЩО зростає величина Х, то відповідно зростає Показник Y); коли, то между величинами Х и Y існує відємна залежність (ЯКЩО Чинник Х зростає, то Показник Y спадає, и ЯКЩО Чинник Х спадає, то Показник Y зростає). Близьким до нуля Значення коефіцієнту короеляції свідчіть про відсутність лінійного звязку между зміннімі Х и Y.
У Нашій МОДЕЛІ КОЕФІЦІЄНТИ кореляції склалось:
r [У, Х1]=- 0,91 [У, Х2]=- 0,87
тоб можна Сказати, что кореляційній зв язок присутній, ВІН в...
