на власного капіталу;
· низька питома вага власного капіталу в активах;
· переважання короткострокових пасивів, що обмежують можливості довгострокових вкладень;
· низька частка депозитів у пасивах;
· висока частка залишків по рахунках підприємств і організацій у пасивах;
· розбіжність структури пасивів і активів;
· гострота проблеми ліквідності активів.
Так, тільки у 12% російських банків капітальна база відповідає міжнародним стандартам, в той час, як тільки великі і стійкі банки можуть витримати тривалий омертвіння значної частини своїх активів при виробничому інвестуванні.
Збільшення частки довгострокових кредитів у певній мірі стримується особливістю структури пасивів: власні кошти банків щодо невеликі, а залучені мають переважно короткочасний характер.
Ускладнює ситуацію і протиріччя між ставками відсотка і ризиками надання позичок. У світовій практиці довгострокові кредити вважаються найбільш надійними, і відповідно ставка відсотка по них нижче. У російських умовах, навпаки, довгострокові кредити належать до найбільш ризикованих, ставка ж по них залишається нижчою насамперед через обмеженість фінансових можливостей підприємств.
У Росії довгострокові кредити вважаються ризикованими і банкам не дуже зручно з ними працювати. Взяти кредит в Росії реально максимум на 5 років. Тому більшість банків, які видають довгострокові кредити, працюють або за рахунок завжди обмежених власних коштів, або за рахунок короткострокових залучених. Підвищений ризик довгострокових кредитів пояснюється необхідністю врахування інфляції, а також безлічі ризиків, пов'язаних з недобросовісністю або можливою неплатоспроможністю позичальника.
Положення російської банківської системи ускладнюється ще й таким характерним для неї явищем, як недолік власного капіталу і відсутність достатніх резервів під зрослі кредитні ризики у комерційних банків.
Останнім часом серйозний вплив на діяльність багатьох російських комерційних банків починають надавати такі фактори, як:
· зниження прибутковості активів банку;
· низька якість та недостатня диверсифікація кредитного портфеля;
· відсутність міжрегіональних або національних мереж і ризик відставання від інших, швидко зростаючих банків;
· дефіцит знань і досвіду керівництва, а також добре навчених кадрів.
В даний час одним з основних джерел залучених коштів банків є короткострокові депозити фізичних або юридичних осіб, з встановленим строком погашення від 1 до 3 місяців. У той же час у більшості випадків банки надають позики за умови, що строки їх погашення коливаються від 1 до 6 місяців. При цьому відповідно до сьогоднішньої практикою багато позичок пролонгують. Таким чином, розрив між структурою пасивів і структурою активів не тільки зберігається, але й у цілому ряді випадків має тенденцію до посилення.
Іншою серйозною проблемою є необхідність резервування. В даний час вимоги обов'язкового резервування ЦБ значною мірою перевершують податні вимоги на західних банківських ринках (до 20% в Росії в порівнянні з 1%, або трохи більше, на Заході). З одного бок...
