за наступний короткий проміжок часу?;
) Дана процедура повторюється при інших значеннях параметрів міри ризику;
) Визначається значення параметрів, при яких показник прибутковості, обчислений в пункті 6 максимальний.
.3 Приклад проведення експерименту в ППП Excel
) Беремо котирування 5 акцій за 2 роки, портфель П=(0,15; 0,2; 0,3; 0,2; 0,15):
Малюнок 3.1-Портфель з цінних паперів
) Обчислюємо щоденний показник прибутковості для даного портфеля за формулою
? =,
де Cn-ціна акції в n-й день
) Для отриманих значень доходностей будується гістограма:
Малюнок 3.2-Гістограма доходностей портфеля П ??
) Будуємо інтегровану статистичну оцінку функції розподілу:
Малюнок 3.3-Інтегрована статистична оцінка функції розподілу
) У даному прикладі значення k=3, s=2. Отримані позитивні значення зводимо в ступінь k=3, негативні значення в s=2, результати підсумовуємо.
У підсумку отримуємо статистичні оцінки АВМР. Цю процедуру проробляємо з усіма портфелями (перебір часткою акцій з кроком 0.1, і перебір значень параметрів s і k в інтервалі [0,3] з кроком 0.1). Далі виділяється портфель, у якого міра ризику мінімальна;
Обчислюється показник прибутковості P? (П) знайденого портфеля за наступний короткий проміжок часу?;
Дана процедура повторюється при інших значеннях параметрів міри ризику;
Визначається значення параметрів, при яких показник прибутковості, обчислений в пункті 6 максимальний.
.4 Вибір програмного продукту
Як інструментальний засіб проектування був обраний Delphi 7.0 - високопродуктивний програмний продукт компанії Borland для створення додатків, що вдало поєднує в собі передові технології. - це комбінація кількох найважливіших технологій.
Компілятор в машинний код, вбудований в Delphi, забезпечує високу продуктивність. Цей компілятор є в даний час одним з найбільш быстродействующих.обеспечивает швидку розробку без необхідності писати вставки на Сі чи ручного написання коду. У процесі побудови програми розробник вибирає з палітри компонент готові компоненти. Ще до компіляції розробник бачить результати своєї роботи.
В Delphi компіляція проводиться безпосередньо у рідній машинний код. Готове додаток може бути виготовлено або у вигляді виконуваного модуля, або у вигляді динамічної бібліотеки, яку можна використовувати в додатках, написаних на інших мовах програмування.
Об'єктно-орієнтована модель програмних компонент, яка дозволяє розробникам швидко будувати програми із заздалегідь підготовлених об'єктів, а також створювати свої власні об'єкти для середовища Delphi. Ніяких обмежень по типах об'єктів, які можуть створювати розробники, не існує. Все в Delphi написано на ньому ж, тому розробники мають доступ до тих же об'єктів та інструментів, які використовувалися для створення середовища розробки. У результаті немає ніякої різниці між об'єктами, що поставляються Borland або третіми фірмами, і об'єктами, які можна створити самим.
Візуальне (а, отже, і швидкісне) побудова додатків з програмних прототипів. Середа Delphi включає в себе повний набір візуальних інструментів для швидкісної розробки додатків, що підтримують розробку користувальницького інтерфейсу. Ключову роль у реалізації цієї технології відіграє Visual Component Library (...
