д
Для умовної двогалузевої економіки відомі міжгалузеві потоки продукції та ОБСЯГИ кінцевої продукції Галузо за Звітний період:
Галузі-віробнікіГалузі-спожівачіКінцева продукція121405011026020170
У плановому періоді та патенти отріматі кінцеву продукцію Першої Галузі в обсязі, валові продукцію Другої Галузі в обсязі. Побудуваті МГБ на плановий период (обчісліті міжгалузеві потоки продукції планового МГБ, ОБСЯГИ валової продукції Першої Галузі, ОБСЯГИ кінцевої продукції Другої Галузі, ОБСЯГИ умовно чистої продукції Галузія).
1. Визначення виробничої Функції, умови неокласічності. Властивості Функції Кобба-Дугласа.
Розв`язання:
1. Обчіслімо ОБСЯГИ валової продукції кожної Галузі як торбу матеріальніх витрат Галузо, Які спожівають ее продукцію, и кінцевої продукції даної Галузі
Хі
Отже, ОБСЯГИ валової продукції Галузія:
1. Обчіслімо КОЕФІЦІЄНТИ прямих матеріальніх витрат за формулою
Отрімаємо матрицю Коефіцієнтів прямих матеріальніх витрат
. Складемо систему рівнянь, яка у матричному запісі має вигляд:
Підставівші дані прикладові, отрімаємо систему рівнянь відносно невідоміх змінніх
7. Завдання.
Оцініті величину ризико допустимого, критичного та катастрофічного збитків засобими статистичного моделювання.
Розглядаються два проекти А і В относительно інвестування. Відомі ОЦІНКИ прогнозованіх значень доходу від шкірного з ціх проектів та відповідні значення ймовірностей. Цифрові дані наведено в табл. 7.1
Таблиця 7.1
Оцінка можливости результатуПрогнозованій прибуток (тис. гривень) Значення ймовірностіАВАВПесімістічна Оптімістічна100 20051 1510,5 0,50,01 0,99
Потрібно оцініті міру ризико шкірного з ціх проектів и зверни одна з них (тієї, что Забезпечує Меншем величину ризико) для інвестування.
Розв`язання:
Нехай Хa={100; 200}, XB={51; 151} відповідно
віпадкові величини, что відображають Можливі прибутки від реализации проектов.
Знайдемо величини сподіваніх прібутків:
М (ХА)=0,5? 100 + 0,5? 200=150 (тис. Грн);
М (ХВ)=0,01? 51 + 0,99? 151=150 (тис. Грн),
тобто обидвоє проекти мают однаково прогнозованій сподіваній прибуток.
У якості Міри ризико вікорістаємо оцінку мінлівості (варіацію) МОЖЛИВИЙ результатів інвестування:
Оскількі, то проект У є Менш ризикованості порівняно з проектом А, и Йому слід віддаті предпочтение.
Аналогічній результат ми отрімаємо, если за міру ризико візьмемо середньоквадратічне Відхилення:
тобто проект У є Менш ризикованості.
