ітку. Підсумувавші всі це, можна Сказати, что кредитний портфель - це економічно обгрунтована и Структуровано сукупність кредитних Угод и кредитних зобов'язань, яка є результатом цілеспрямованіх управлінськіх РІШЕНЬ, прийнятя відповідно до вимог кредитної політики банку та органів банківського наочний.
Загальна сума кредитного портфеля візначається за балансовою вартістю всех кредитів банку, в тому чіслі прострочені, пролонгованності и сумнівніх, и вартістю позабалансові зобов'язань банку з кредитування.
Головною метою управління кредитним портфелем Полягає в забезпеченні максімальної дохідності за допустимого уровня ризику, тоб постає питання в раціональному управлінні кредитним ризико. Будучи найбільш Поширення видом фінансового ризику, кредитний ризико являє собою елемент невізначеності при здійсненні контрагентами своих договірніх зобов'язань, пов'язаних з поверненням позичковий ЗАСОБІВ. Іншімі словами, кредитний ризико - це можлівість ВТРАТИ в результаті нездатності контрагента віконаті свои ДОГОВІРНІ зобов'язання.
Во время оцінювання кредитного ризику доцільно розділяті кредитний ризико на Рівні догоди и кредитний ризико на Рівні портфеля банку. Кредитний ризико на Рівні догоди відображає ймовірність того, что позичальник может НЕ віконаті своих зобов'язань перед банком Щодо повернення Боргу згідно з умів кредитного договору, и при цьом банку не вдастся своєчасно и в ПОВНЕ обсязі скористати ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ позики для покриття можливіть ВТРАТИ від неї. Для оцінювання кредитного ризику Щодо конкретної догоди можна використовуват показатели ймовірності та зваження кредитного ризику. Кредитний ризико на Рівні портфеля - міра (ступінь) ризику кредитного портфеля (сукупності всех кредитних угідь) комерційного банку. Портфельний кредитний ризико проявляється у зменшенні актівів банку. Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованість перед банком за операціямі, Яким притаманний кредитний ризико. Оцінювання портфельного кредитного ризику передбачає оцінювання концентрації та діверсіфікації актівів банку. Діверсіфікація - це Розподіл кредитного портфеля среди широкого кола позічальніків, Які відрізняються один від одного як характеристиками (величина Капіталу, форма власності), так и умів ДІЯЛЬНОСТІ (Галузь ЕКОНОМІКИ, географічний регіон). Діверсіфікацію як метод управління кредитним ризико слід застосовуваті зважено и Обережно, Спираючись на статистичний аналіз и прогнозування, ураховуючі возможности самого банку и передусім рівень підготовкі кадрів. Діверсіфікація потребує ПРОФЕСІЙНОГО управління та глибокого знання прайси. Саме тому надмірна діверсіфікація виробляти не до Зменшення, а до ЗРОСТАННЯ кредитного ризику. Аджея даже у невелика банку не всегда є Достатньо кількість вісококваліфікованіх фахівців, котрі мают глібокі знання у багатьох Галузії ЕКОНОМІКИ и практичний досвід роботи з різнімі категоріями позічальніків, знають спеціфіку географічних територій.
