дитування викликають деяке побоювання з боку наглядового органу та експертів з міжнародних фінансових інститутів. Основною причиною цього є побоювання з приводу можливих втрат за кредитами в результаті зростання обсягів кредитування, що може негативно відбитися на фінансовій стійкості, якості кредитного портфеля і роботі банків. Для зниження схильності банків другого рівня кредитного ризику Агентство РК з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій (АФН) розробило і використовує методику (Правила класифікації активів, умовних зобов'язань і створення провизий проти них) обов'язкового резервування або створення провизий проти активів, зокрема проти кредитів. Створювані резерви покликані покривати збитки банків по сумнівних кредитах, тим самим повинні забезпечувати стійкість банків при реалізації кредитного ризику. Враховуючи той факт, що справжні правила класифікації досить консервативні (слід зазначити, що консерватизм підходу, пропонованого АФН, пов'язаний з тим, що головною метою наглядового органу є підтримка стабільності всієї банківської системи, а не окремого банку, при цьому далеко не всі банки другого рівня готові сьогодні перейти до більш передовим методикам ризик-менеджменту), можна припустити, що мета мінімізації кредитного ризику досягнута з позиції регулятора. Проте залишається відкритим питання про ефективну оцінці кредитного ризику. Мова йде саме про ефективну оцінці з тієї причини, що консерватизм існуючих правил не відповідає на поставлене вище питання і цей аспект є основною слабкістю методики АФН. Створювані резерви не відображають реальної картини, і наступний простий приклад чітко це демонструє. Уявімо, що проти кредиту сумою 100 млн тенге необхідно створити резерв у розмірі 20% від суми кредиту згідно з методикою АФН, тобто 20 млн тенге. І якщо за оцінкою банку компанія може оголосити дефолт протягом року з імовірністю 10%, а кредит забезпечений на 90%, то сума очікуваних втрат складає всього 9 млн тенге. Приклад показує, що банки можуть створювати менше резервів, але при цьому все ж ефективно управляти кредитним ризиком. Пропонована агентством методика спрямована на стримування зростання обсягів кредитування. Проте заходи, спрямовані на уповільнення темпів кредитування, не вирішують проблеми зменшення кредитного ризику. p>
3. Новини АФН
- Питання закономірний: чи змінилося що-небудь у задачах, принципах, підходах АФН і в зв'язку з зміною ситуації на ринку, і з вашим приходом? - Головна стратегія АФН кардинально не змінюється. Вона визначена основним завданням фінансового сектора, який покликаний забезпечувати досягнення глобальної мети - входження Казахстану в число 50 найбільш конкурентоспроможних країн світу. З цим пов'язані питання і стратегічного характеру - вступ до СОТ і всі інтеграційні ініціативи. Інший віссю координат стає завдання вдосконалення параметрів фінансового ринку з урахуванням світової практики. Зараз же йдеться лише про ...
