групу. Практично всім її учасникам на щабель вище завадила переміститися достатність капіталу укупі з більш низькою рентабельністю активів. І навіть той факт, що в середньому по групі частка простроченої заборгованості нижче, а В«подушка ліквідностіВ» м'якше, ніж у першій групі, не дозволив цим банкам наздогнати лідерів. Адже ці показники забезпечені, швидше, низькою маневреністю, ніж ефективним ризик-менеджментом.
Третю групу формують банки, багато з яких по динаміці роздробу на крок обганяють своїх колег, однак розплачуються за це ще більш низьким рівнем власних коштів, трохи більш високими В«простроченнямиВ» і меншим запасом ліквідності (НБ "Траст", Газенергопромбанк та ін)
У четверту групу, навпаки, потрапили роздрібні флагмани - банки В«Російський СтандартВ» і В«Хоум КредитВ». Хороший запас капіталу і висока рентабельність не завадила їм зайняти четверте місце. Дуже висока частка простроченої заборгованості і значне відношення витрат і доходів неминуче порушують фінансову стійкість. Втім, коли обидва банки позбудуться портфелів В«поганих боргівВ», у них з'являться усі шанси переміститися на кілька щаблів вище.
П'яту і шосту групи утворюють банки, явно поступаються іншим учасникам дослідження за розміром активів. Втім, для них також характерні досить високий (у порівнянні з іншими учасниками) рівень простроченої заборгованості і трохи менш хороші результати за рівнем прибутковості та ефективності.
1.1 Результати класифікації банків по групах фінансової стійкості
У результаті кластерного аналізу даних 41 банку (російські банки з топ-150 за активами) було виділено 6 груп, відрізняються один від одного показниками фінансової стійкості.
Перша група фінансової стійкості
Російський банк розвитку , ІНГ-Банк Євразія , Банк «³дродженняВ» , Кредит Урал Банк , АКБ В«БТА-КазаньВ» Банки цієї групи характеризуються найкращими показниками фінансової стійкості , хоча і не є лідерами за обсягом активів. Перш за все варто відзначити високі показники достатності капіталу: середнє значення нормативу Н1 по групі становить 19,7%. При цьому банки даної групи продемонстрували найкращу поєднання таких параметрів, як відношення витрат до доходів (85,5%), рентабельність активів (2,0%) і частка простроченої заборгованості (1,1%).
Входження в дану в групи банків В«Кредит Урал БанкВ» і В«БТА-КазаньВ» на перший погляд може здатися дивним, так як обсяг їхнього бізнесу значно відрізняється від трьох інших банків групи. Однак на включення їх до складу лідерів за фінансової стійкості вплинули найкращі показники співвідношення витрат і доходів та досить високі значення ROA .
Друга група фінансової стійкості
Россельхозбанк , Райффайзенбанк Австрія , МДМ-Банк , НОМОС-БАНК , Альфа-Банк , Промсвязьбанк
Другу...
