лрд руб. 337031173261212269079,8в% до пасивів 12,0310,590,962,915,43-9. Випущені боргові зобов'язання, млрд руб. 11321161133515262187193,2в% до пасивів 4,043,953,953,674,42-10. Достатність капіталу,% 16,820,918,114,713,7 -
За досліджуваний період спостерігається підвищення активності діяльності кредитних організацій на ринку цінних паперів. Привабливість інвестицій у цінні папери пояснюється прагненням підтримувати прибутковість і ліквідність, оскільки цінні папери мають більшою ліквідністю по рівнянню з кредитними інструментами, а також можливість використовувати даний вид активів як забезпечення за кредитами Банку Росії. Таким чином, портфель цінних паперів банків збільшився в 3 рази, що призвело до зростання його питомої ваги в структурі активів на 5,5 п. П.
2. Оцінка ліквідності банківської системи
Ліквідність банківської системи характеризує здатність всієї банківської системи країни вчасно і безперебійно виконувати договірні зобов'язання і забезпечувати заплановані обсяги внутрішнього кредитування економіки і уряду, що обумовлює актуальність регулювання ліквідності.
Регулювання ліквідності здійснюється централізовано і децентралізовано. Цілями регулювання ліквідності банківської системи є: забезпечення безперебійності розрахунків на основі підтримки необхідного рівня рублевих залишків на кореспондентських рахунках банків у Центральному банку; досягнення ринковими методами рівня ставок грошового ринку, необхідного для реалізації стратегічних цілей грошово-кредитної політики; коливань кон'юнктури фінансових ринків та запобігання криз, викликаних факторами короткострокового характеру; формування економічних очікувань учасників ринку за допомогою оголошення параметрів операцій Національного банку з регулювання ліквідності; сприяння розвитку різних сегментів фінансового ринку.
На ліквідність банківської системи впливають такі фактори: ефективність нагляду над комерційними банками з боку центрального банку; достатність кількості високоліквідних коштів (обсягу грошової маси в обігу); стійкість головних макроекономічних показників національної економіки.
Оцінимо ліквідність банківського сектора РФ за показниками миттєвої ліквідності, поточної ліквідності, довгострокової ліквідності
Норматив миттєвої ліквідності характеризує ризик втрати ліквідності протягом одного операційного дня. Як ми бачимо, миттєва ліквідність в 2012 р значно знизилася в порівнянні з попереднім роком з 63,2 до 59,0% або на 4,2 п. П., Що пов'язано зі збільшенням частки короткострокових зобов'язань банківського сектора.
Норматив поточної ліквідності регулює ризик втрати банком ліквідності протягом 30 днів.
Значення нормативу поточної ліквідності скоротилося за 2012 р на 5,6 п. п. і склало 81,9%. Хоча дане значення соответсвует вимогам регуліруещого органу і показує надлишок ліквідності в банківській системі Росії, але його негативна динаміка свідчить про можливе підвищення ризику лівідно.
Показник довгострокової ліквідності регулює ризик втрати банком ліквідності в результаті розміщення коштів у довгострокові активи.
На малюнку ми бачимо, що довгострокова ліквідність збільшилася в порівнянні з 2011 роком з 78,3% до 83,5% [3], що викликано перевищенням темпів приросту середніх обсягів довгострокового кредитування в порівнянні з темпами приросту середньої величини зобов'язань банківського сектору з терміном запитання понад 1 року.
Рис. 5. Динаміка показників ліквідності банківського сектора Росії за 2010-2012 рр.
Центральний Банк прийняв ряд заходів з підтримки ліквідності банківського сектора. Ввів у дію новий механізм рефінансування - надання кредитним організаціям кредитів, забезпечених золотом, на строк до 180 календарних днів. Знизив вимоги до мінімального рівня рейтингу емітента цінних паперів, що застосовуються при прийнятті рішень про включення цінних паперів в Ломбардний список Банку Росії, а також вимоги до мінімального рівня рейтингу організацій, що застосовуються при формуванні Переліку Банку Росії. Також відновив надання кредитів, забезпечених поручительствами кредитних організацій, а також кредитів Банку Росії, забезпечених активами або поручительствами, на термін від 91 до 180 календарних днів і т.д.
Висновок
Загальний погляд на розвиток банківської системи Російської Федерації дозволяє виділити наступні тенденції: зростання ділової активності кредитних організацій в усіх напрямках; поліпшення якості активів і, як наслідок, зростання фінансових результатів і ефективності діяльності; перевищення темпів зростання стабільних доходів банку над нестабі...
