менш привабливим з точки зору видачі кредитів, поступово дозволяється. Однак зростання кредитного портфеля і раніше не відбувається. Головні причини такого становища - жорстка сегментація кредитних ринків і внутрішні проблеми банківського сектора, ще не звільнився від тягаря проблемних кредитів.
Перша із зазначених причин є природною реакцією на кризу. Зараз банки готові кредитувати тільки дуже якісних позичальників з бездоганною кредитною історією і легко прогнозованими майбутніми грошовими потоками. Оскільки число таких позичальників в економіці обмежена, за них розгортається жорстка конкурентна боротьба. При цьому для тих економічних суб'єктів, які характеризуються трохи більше високим рівнем ризику, кредитні ресурси як і раніше не доступні.
Друга причина - внутрішні проблеми банківського сектора. Очікування нової хвилі кризи, пов'язані зі зростанням проблемних кредитів, поки не виправдалися, але це не означає, що негативні наслідки в банківському секторі повністю подолані. Проте, рисунок 2.1 показує поступове уповільнення темпів зростання простроченої заборгованості і, по всій видимості, проблемні кредити вже не будуть рости так стрімко, як на початку 2009 р.
Рисунок 2.1 - Динаміка темпів зростання простроченої заборгованості та коефіцієнта покриття проблемних позик резервами (Джерело: «Експерт РА» за даними Банку Росії)
Як видно з малюнка 2.1 коефіцієнт покриття проблемних позик резервами також стабілізувався, але швидкість списання проблемних кредитів з балансів залежить вже від самих банків, які як і раніше затягують вирішення проблеми, відкладаючи визнання збитків на більш пізній термін.
Найбільш високий рівень простроченої заборгованості показують банки, для яких негайне витребування боргів по порівняно невеликим незабезпечених кредитах ефективніше, ніж пролонгації. Серед таких банків - «Ренесанс Капітал» (до кінця 2009 року прострочена заборгованість по портфелю фізичних осіб досягла 36,5%), ХКФ Банк (26,7%), Банк «Русский стандарт» (22,9%). Жорстку позицію щодо позичальників зайняли і деякі банки, що спеціалізуються на корпоративному кредитуванні. Наприклад, Альфа-банк завдяки отриманим субординованим позикам має можливість створити додаткові резерви, відображає заборгованість клієнтів з поганою платіжною дисципліною як прострочену, нараховує передбачені договором штрафи і пені [40].
Аналіз практики реалізації кредитного процесу в російських комерційних банків дозволив виділити ряд проблем, серед яких зниження якості позичкової заборгованості при неадекватному рівні резервування і втрату капіталу через необхідність формування резервів на можливі втрати по позиках у умовах знижується операційної рентабельності. У зоні ризику - банки з низькою капіталізацією і неадекватною політикою резервування, які не мають можливості залучити новий капітал. Крім того, як і раніше зберігається ризики локальних проблем з ліквідністю. Одночасне розширення банками кредитної активності і відмова від додаткових інструментів надання ліквідності з боку Банку Росії сприятиме зниженню стійкості низки кредитних організацій.
Основними ризиками банків в сучасних умовах можна відзначити наступні:
а) Зростаючі ризики:
) зниження якості позичкової заборгованості, зростання обсягу прострочених і про...
