вним чином, позиковими ресурсами, наслідки стають більш гострими.
У разі невдачі втрачає не тільки банк, але і його клієнти - фізичні та юридичні особи, розмістивши в кредитній організації свої грошові кошти (при цьому для фізичних осіб передбачена система страхування вкладів, а ось для корпоративних клієнтів такий захисту немає). Банківські кризи виявляються при цьому більш болючими, ніж кризи виробництва, оскільки тягнуть за собою численні фінансові втрати учасників, пов'язаних один з одним ланцюжком грошово-кредитних обязательств.Качество банківського менеджменту, і особливо процесу управління ризиком, є вирішальним чинником забезпечення безпеки і стабільності, як окремих банків, так і банківської системи в цілому.
Загальний концептуальний підхід до управління ризиком полягає в наступному:
вивчення можливих наслідків діяльності в ризиковій ситуації;
розробка заходів, що не допускають, запобігають або зменшують розмір збитку від впливу ризикових факторів, у т.ч. непередбачених;
реалізація такої системи адаптації до ризиків, за допомогою якої можуть бути не тільки нейтралізовані або компенсовані негативні ймовірні результати, але й максимально використані шанси на отримання високого доходу.
У даній дипломній роботі були розглянуті особливості управління ризиками кредитної організації на прикладі ВАТ «Уральський Банк Реконструкції та Розвитку». Був проведений аналіз теорій банківських ризиків, їх класифікації, були виділені різні методи управління ризиками, можливість застосування цих методів в банківській системі Росії.
Динаміка основних фінансових показників ВАТ «Уральський Банк Реконструкції та Розвитку» свідчить про стійку тенденцію розвитку всіх основних напрямків бізнесу.
Зберігаються стабільно високі темпи зростання валюти балансу, власних коштів, доходів і прибутку Банку.
Організація управління системи управління у ВАТ «Уральському банку реконструкції та розвитку» в даний час знаходиться на рівні, що дозволяє обеспечітьустойчівость в сучасних динамічних умовах. Застосовувані методи і процедури управління кредитним ризиком дозволили УБРР за підсумками 2011 року зберегти високу якість кредитного портфеля.Контроль, оцінка та управління ризиком ліквідності в ВАТ «Уральський Банк Реконструкції та Розвитку» також досить ефективні і поточний рівень кредитного, операційного, ліквідногоі ринкового ризиків у ВАТ «Уральський Банк Реконструкції та Розвитку» оцінюється як прийнятні.
У третьому розділі роботи були виявлені проблеми управління ризиками кредитних організацій, визначені перспективи банківського менеджменту в управлінні ризиками, а також запропоновані методи вдосконалення банківських методик.
З метою оптимізації фінансових ризиків ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку» в дипломній роботі розроблена система вдосконалення управління фінансовими ризиками, яка включає в себе наступні заході:
) Впровадження реінженірінгового підходи по управленіюфінансовимі ризиками.
) Диверсифікація портфеля позичок та його лімітування.
) Проведення комплексного аналізу потенційних позичальників і їх ранжування за ступенем надійності
) Збільшення власного капіталу за рахунок емісії додаткових акцій.
) Відкриття нової депозитної лінії для фізичних осіб з метою збільшення джерел формування кредитних ресурсів.
У результаті проведення заходів щодо оптимізації співвідношення власних і залучених коштів, ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку» поліпшить коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів до18,44%. Гаданий ефект за рахунок проведення політики лімітування і диверсифікації кредитної лінііви виразиться в скороченні неповернення кредитів до 0,3% і складе 164 660 тис.руб. Сума збитку від неповернення кредитів знизиться за планом на 0,8%, а економічний ефект виражений у зменшенні боргу позичальників за рахунок проведення більш досконалого аналізу кредитоспроможності позичальників составіт285690 тис. Руб. Таким чином, сукупний економічний ефект від реалізації запропонованих заходів щодо совершенст?? Ован управління фінансовими ризиками за рахунок проведення політики лімітування і диверсифікації кредитної лінії, а також складе 452210 тис. руб., а це 15,57% від суми сукупного доходу кредитної організації в звітному періоді.
У висновку необхідно відзначити, що систему управління ризиками кредитної організації можна визначити як одну із стратегій, використовувану при здійсненні діяльності банку в умовах ринку.
Управління ризиком передбачає вибір однієї з альтернатив: прийняття ризику, відмова від діяльності, пов'я...
