тів частково погасити кредити ЦБ РФ у розмірі 10000000 тис Руб.
На підставі прогнозного балансу розрахуємо показники, досягнення яких ставилося в першій частині пункту 3.1. даної дипломної роботи при реалізації запропонованої програми вдосконалення ризик - менеджменту ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку»:
1) Відношення власних коштів до позикових, в 2011 році склало 14,93%, в планованому періоді даний показник підвищитися до 18,44%, що дозволяє забезпечити нормативну ліквідність банку.
2) В рамках мінімізації кредитного ризику відношення суми наданих банком кредитів і коштів у фонді регулювання до суми залучених коштів на підставі прогнозного балансу складе 69,87%, тобто не виходить з межі нормативного рівня 70%.
) Прибутковість активів прогнозного періоду складе 3,74% (при 3,41% у 2011 році), що відповідає рівню середнього американського банку, що працює в умовах низької інфляції.
) Частка активів, що приносять прибуток у плановому періоді, складе 84,5% при 84,1% в 2011 році (рівень середнього американського банку 82 - 86%).
Таким чином, на закінчення третього поділу дипломної роботи можна зробити наступні висновки:
Динаміка основних фінансових показників свідчить про доцільність запропонованих заходів щодо зниження банківських ризиків. Зберігаються стабільно високі темпи зростання валюти балансу, власних коштів, доходів і прибутку Банку.
У результаті впровадження реінженірінгового підходу до управління фінансовими ризиками банку сума упущеної вигоди з фінансовими інструментами зменшиться на 60,78% або на 1 860 тис. руб. З метою зміцнення фінансового стану кредитної організації рекомендується збільшити власний капітал банку за допомогою емісії акцій на суму 1100000 тис. Руб., Що дозволить підвищити показник відношення власних і залучених коштів до оптимального рівня. Крім того необхідно розробити нові депозитні лінії для залучення додаткового капіталу з боку фізичних осіб - відкрити строковий вклад «Відпускний» строком на 9 міс. і 13% річних, вклад «Резерв» строком на 1 рік і 13,5% річних. Відкриття депозитної лінії дозволить залучити додатково фінансові ресурси фізичних осіб у розмірі до 5% від суми депозитів у звітному періоді.
Таким чином, в результаті проведення заходів щодо оптимізації співвідношення власних і залучених коштів, ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку» поліпшить коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів до18,44%. Процедура лімітування кредитного процесу вже проводиться в рамках програми управління фінансовими ризиками ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку», тому даний механізм необхідно використовувати в комплексі з диверсифікацією видачі позик. Економічний ефект від реалізації даного заходу імовірно буде виражений в скороченні втрат від неповернення кредиту за рахунок зменшення суми виданих кредитів та диференціації кредитної суми за принципом «менше сума кредиту, але в більшій кількості кредитних договорів». Гаданий ефект за рахунок проведення політики лімітування і диверсифікації кредитної лінііви виразиться в скороченні неповернення кредитів до 0,3% і складе 164 660 тис.руб. Сума збитку від неповернення кредитів знизиться за планом на 0,8%, а економічний ефект виражений у зменшенні боргу позичальників за рахунок проведення більш досконалого аналізу кредитоспроможності позичальників составіт285690 тис. Руб. Таким чином, сукупний економічний ефект від реалізації запропонованих заходів щодо вдосконалення управління фінансовими ризиками за рахунок проведення політики лімітування і диверсифікації кредитної лінії, а також складе 452210 тис. Руб., А це 15,57% від суми сукупного доходу кредитної організації в звітному періоді.
Таким чином, системний підхід до управління ризиками дозволяє економічному суб'єкту ефективно розподіляти ресурси з метою забезпечення безпеки. Основним фактором, що впливає на позитивну динаміку розвитку, є послідовна політика менеджменту, спрямована на підтримку основного конкурентної переваги - високого рівня надаваних послуг, а також зважений підхід до оцінки перспектив розвитку і ризиків.
Висновок
Лібералізація і нестійкість фінансових ринків, зросла конкуренція і диверсифікація піддають банки нових ризиків і проблем, вимагають постійно оновлювати способи управління бізнесом і пов'язаними з ним ризиками, щоб зберегти конкурентоспроможність. Зростаюча ринкова орієнтація банків також викликає необхідність змін принципів регулювання і нагляду. Питання запобігання та зниження ризиків стають все більш затребуваними як банківської теорією, так і практикою. Банківські ризики є більшою мірою соціально відповідальними процесами. В умовах, коли банки ризикують не тільки власними, але і, голо...
