ння суми коштів на кореспондентському Рахунку в Національному банку та в касі, державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ (вісоколіквідні активо) i Загальної суми Залучення депозітів (Значення має буті не менше за 30%);
Серед запропонованіх Показників Перші три слід Віднести до нормативних, а Останній - Комерційні банки могут використовуват для внутрішнього аналізу.
Такі Зміни Потрібні в Першу Черга для того, щоб конкретізуваті оцінку ліквідності балансу комерційного банку як для контролю з боку НБУ, так и для прийняття управлінськіх РІШЕНЬ в Банківських установах.
Розглядаючі питання прогресивного досвіду управління ліквідністю в різніх странах світу Неможливо не торкнутися управління ліквідностю на міжнародному Рівні. Головня методологічним центром Щодо ефективного управління ризико банківської ДІЯЛЬНОСТІ на міжнародному Рівні є Базельській комітет по вопросам банківського наочний. Результатом ДІЯЛЬНОСТІ комітету у м. Базелі є документ "Міжнародна конвергенція віміру Капіталу та стандартів Капіталу: Нові підході". p align="justify"> Базель I заклать основи для аналізу НЕ Тільки кількісніх, альо и якісніх характеристик Капіталу ї актівів банку. Розширено коло Розглянуто різіків и включить в методику розрахунку достатності Капіталу характеристики управління, Базель II у кількісному форматі вирази якісний взаємозв язок таких Ключовий напрямків аналізу ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ банку як прибуток, ліквідність, РИЗИКИ и Якість управління.
СЬОГОДНІ Базель II є методологією, что вікорістовує капітал для создания інтегрального сертифіката № якості роботи банку. До врахованого в Базелі I ринковому ризику Базель II Додав методики ОЦІНКИ кредитного ї Операційного різіків и створі Передумови для ДОСЛІДЖЕНЬ по учета ї оцінці Всього діапазону різіків, Яким піддана банківська діяльність, у тому чіслі и тихий ризико, что раніше НЕ оцінюваліся кількісно (репутаційній, стратегічний , правовий ризико, ризико документації, ризико ліквідності и т.д.). При цьом в Базелі II врахованій Інтегральний характер різіків и запропонована Концепція Спільного управління всіма прийнятя банком ризико для Запобігання СИТУАЦІЙ, колі Зменшення одного з Видів прийнятя різіків спріяє НЕ зниженя, а збільшенню загально профілем ризику банку за рахунок Виникнення чг ЗРОСТАННЯ других різіків. У Базелі II ліквідність оцінюється як Умова, что має вірішальне значення для продовження Існування банку. При здійсненні контролю ліквідності Варто враховуваті Взаємний Вплив ліквідності и Капіталу. Як ліквідність банку и ліквідність рінків, на якіх ВІН працює, вплівають на достатність Капіталу, так и капітал у стресовості сітуаціях может мати помітній Вплив на Підтримання ліквідності [46]. p align="justify"> При цьом оцінка управління ризико ліквідності планується з урахуванням его агрегованих характером у відношенні тихий напрямків ДІЯЛЬНОСТІ, де негатівні Варіанти розві...
