тку подій вплівають на фінансові потоки банку.
Управление ліквідністю в прінціпі Полягає в нейтралізації двох складових: системного и невизначенності факторів, что відображені на малюнку 3.3.
В
Рис. 3.3. Система факторів управління ліквідністю банку
Системний фактор, что спріяє ВИНИКНЕННЯ ризику ліквідності, пов язаний Зі структурою актівів и пасівів, а такоже з вадамі в управлінні потоками платежів банку. Невизначенності фактор Полягає в можлівій реалізації шкірного з різіків, что пріймає банк у процесі своєї ДІЯЛЬНОСТІ. Реалізації неповернення кредитів (кредитний ризико), коливання курсів (ринковий и відсотковий РИЗИКИ), збої в потоках платежів и операційні помилки (операційний ризико), відтік КЛІЄНТІВ (репутаційній ризико), збитки при реалізації правового ризику та Другие РИЗИКИ Небезпечні для банку Рівно настількі, наскількі смороду розбалансують параметри ліквідності банку.
После реалізації ризику по якому-небудь з напрямків ДІЯЛЬНОСТІ банку з Наступний вплива на ліквідність події надалі могут розвіватіся або як загасаючій процес, або як розбалансованій, что пошірюється всередину и вшир процес, коли Виникнення проблем з ліквідністю віклікає прояво других різіків, что, у свою черго, негативно вплівають на ліквідність. Чі піде банк у стресовій сітуації по шляху до банкрутства чі по шляху компенсації різіків багатая в чому поклади від того, чи Розглядає ВІН Базель II як формальність або як план у управлінні банком. p align="justify"> Такоже звітність, віділіті основні принципи ефективного управління ліквідністю у Банківських установах, Які розроблені Базельськім комітетом з банківського наочний. Ці принципи відповідно до напрямків організації управління ліквідністю комерційного банку поділені на Вісім груп, до якіх належати: розробка структурованих управління ліквідністю; вімірювання та моніторинг чистих потреб у фінансуванні; управління доступом до прайси; антикризове планування; управління ліквідністю іноземної валюти; внутрішній контроль управління ризико ліквідності ; роль публічного Розкриття ІНФОРМАЦІЇ для покрашення ліквідності; роль працівніків банківського Нагляду [55];.
Отже, Базельській комітет з банківського Нагляду Розглядає оцінку різіків НЕ як результат! застосування математичних моделей, а як безперервній процес. Процес, у якому постійне моделювання й уточнення параметрів вікорістовуваніх моделей дозволяє Проводити регулярністю уточнення лімітів и параметрів Антикризова сценаріїв и в Який реалізуються обов язки и відповідальність усіх ланок управління. Це ті, что банки повінні розвіваті у своєму співтоварістві. Віщезазначені принципи ефективного управління ліквідністю комерційного банку охоплюють ВСІ складові процеса управління ліквідністю, починаючі від організаційної структури управління, розробки програми Антикризового реагува...
