іквідності, які регулюють (обмежують) ризики втрати банком ліквідності і визначаються як відношення між активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів, інших факторів. Норматив миттєвої ліквідності банку (Н2) регулює (обмежує) ризик втрати банком ліквідності протягом одного операційного дня і визначає мінімальне відношення суми високоліквідних активів банку до суми зобов'язань (пасивів) банку по рахунках до востребова-ня, скоригованих на величину мінімального сукупного залишку коштів по рахунками фізичних та юридичних осіб (крім кредитних організацій) до востребова-ня, обумовлену в порядку, встановленому п. 3.6 цієї Інструкції. Норматив миттєвої ліквідності банку (Н2) розраховується за формулою:, де Лам - високоліквідні активи, тобто фінансові активи, які повинні бути отримані протягом найближчого календарного дня, і (або) можуть бути негайно?? остребовани банком, і (або) у разі необхідності можуть бути реалізовані банком в цілях негайного отримання грошових коштів, у тому числі кошти на кореспондентських рахунках банку в Банку Росії, в банках-резидентах, у Зовнішекономбанку, в банках країн, що мають країнові оцінки laquo ; 0 raquo ;, 1 raquo ;, в Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації та Європейському банку реконструкції та розвитку, кошти в касі банку. Показник Лам розраховується як сума залишків на рахунках NN 30210, 30235 і кодів 8909, 8910, 8921, 8 962, 8 967, 8 969, 8 972; ОВМ - зобов'язання (пасиви) по рахунках до запитання, за якими вкладником і (або) кредитором може бути пред'явлено вимогу про їх негайне погашенні. Показник ОВМ розраховується як сума залишків на рахунках .. (коди вказані в Інструкції). Показник ОВМ збільшується на значення коду +8872 на наступний робочий день після виникнення в банку обов'язки негайного дострокового виконання зобов'язань за залученими коштами або випущеними цінних паперів; ОВМ * - величина мінімального сукупного залишку коштів по рахунках фізичних та юридичних осіб (крім кредитних організацій) до запитання, визначена у порядку, встановленому п. 3.6 цієї Інструкції (код 8922). Мінімально допустимий числове значення нормативу Н2 встановлюється у розмірі 15 процентов.Норматів максимального розміру ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників; Норматив максимального розміру ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників (Н6) регулює (обмежує) кредитний ризик банку щодо одного позичальника або групи пов'язаних позичальників і визначає максимальне відношення сукупної суми кредитних вимог банку до позичальника або групі пов'язаних позичальників до власних коштів (капіталу) банка.Норматів максимального розміру ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників (Н6) розраховується за формуле.Норматів максимального розміру ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників (Н6) розраховується за формулою: Н6=100%? 25%,
де Крз - сукупна сума кредитних вимог банку до позичальника, що має перед банком зобов'язання за кредитними вимогам, або групі пов'язаних позичальників за вирахуванням сформованого резерву на можливі втрати за вказаними кредитним вимогам відповідно до Положення Банку Росії N 254-П і Положенням Банку Росії N 283-П.
У величину КРЗ з метою розрахунку нормативу Н6 також включаються: вкладення банку в акції (частки), включаючи ті, за якими розраховується ринковий ризик, і за винятком тих, які отримані по операціях, що здійснюються на поворотній основі, без первісного визнання, а також за винятком тих, які зменшують величину власних коштів (капіталу) кредитної організації відповідно до вимог підпункту 2.2.6 пункту 2 Положення Банку Росії N 215-П; величина кредитного ризику за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, розрахована згідно з додатком 2 до цієї Інструкції lt; # 41 src= doc_zip3.jpg / gt; х 100%? 800%,
де Кскр - i-й великий кредитний ризик за вирахуванням сформованого резерву на можливі втрати по відповідним кредитним вимогам (умовними зобов'язаннями кредитної характеру) відповідно до Положення Банку Росії N 254-П lt; # 6 height= 23 src= doc_zip5.jpg / gt; розраховується на підставі методики, встановленої для розрахунку показника Крз главою 4 цієї Інструкції lt; # 41 src= doc_zip6.jpg / gt; х 100%? 50%, де Кра - величина i-го кредитного вимоги банку, а також кредитного ризику за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, строковими угодами і похідним фінансовим інструментам щодо учасників (акціонерів), які мають право розпоряджатися 5 і більше відсотками часток (голосуючих акцій) банку, за вирахуванням сформованого резерву на можливі втрати за вказаними кредитним вимогам відповідно до Положення Банку Росії N 254-П lt; # 6 height= 23 src= doc_zip8.jpg / gt; розраховується відносно учасників (акціонерів) у порядку, встановленому главою 4 цієї Інструкції lt; # 41 src= doc_zip9.jpg / gt; х 100%? 3%, де Крсі - величина i-го кредитного вимог...
