х активів. Розміри структурних лімітів визначаються політикою банку в області ризиків. p>
Ліміти контрагента включають три підвиди: ліміт граничного ризику на одного контрагента (групу взаємопов'язаних контрагентів), ліміт на конкретного позичальника або емітента цінних паперів (групу взаємопов'язаних позичальників), ліміт на посередника (покупця - продавця, брокера, торговельну майданчик). p>
Ліміти на виконавців і контролерів операцій обмежує межі повноважень осіб, безпосередньо вчиняють, що оформляють і контролюючих операції. Природно, при розміщенні великих сум грошей, ризик втрати і помилки зростає. Навіть при дотриманні лімітів контрагентів і відкритої позиції ризик залишається. Тому висновок і оформлення угод на великі суми повинні виробляти старші за посадою. Це правило дуже актуально при здійсненні операцій, пов'язаних з відкритою позицією (Валютні операції, акції), тут кваліфікація і досвід дилера мають першочергове значенні. Сукупність лімітів на виконавців та контролерів операцій називається матрицею повноважень. p> Ліміти ліквідності відносяться не до певної операції, а до сукупності операцій. Їх завдання - обмежити ризик нестачі грошових коштів для своєчасного виконання зобов'язань, як у поточному режимі, так і на перспективу.
2. Управління активами і пасивами має на меті ретельної балансування готівкових коштів, вкладень і зобов'язань, з тим щоб звести до мінімуму зміни чистої вартості. Теоретично в цьому випадку не виникає необхідності у відверненні ресурсів для освіти резерву, внесення страхового платежу або відкриття компенсуючої позиції, тобто застосування іншого методу управління ризиками.
Управління активами та пасивами направлено на уникнення надмірного ризику шляхом динамічного регулювання основних параметрів портфеля або проекту. Іншими словами, цей метод націлений на регулювання схильності ризикам у процесі самої діяльності. p> Очевидно, динамічне управління активами і пасивами передбачає наявність оперативної і ефективно чинної зворотного зв'язку між центром прийняття рішень і об'єктом управління. Управління активами і пасивами найбільш широко застосовується в банківській практиці для контролю за ринковими, головним чином валютними і процентними, ризиками.
3. Диверсифікація є способом зменшення сукупної схильності ризику за рахунок розподілу коштів між різними активами, ціна або прибутковість яких слабо корельовані між собою (безпосередньо не пов'язані). Сутність диверсифікації полягає у зниженні максимально можливих втрат за одну подію, однак при цьому одночасно зростає кількість видів ризику, які необхідно контролювати. Проте, диверсифікація вважається найбільш обгрунтованим і щодо менш издержкоемкость способом зниження ступеня фінансового ризику.
Таким чином, диверсифікація дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різноманітними в...
