Теми рефератів

> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти

Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Стандартне відхилення як індикатор ризику фінансових інструментів

Реферат Стандартне відхилення як індикатор ризику фінансових інструментів

Тема: Новые рефераты

в Таблицю 3:

Таблиця 3

Розрахунок показника стандартного відхилення акцій ВАТ «НЛМК» для періодів лютого 2005 - січень 2006 р. і

Лютий 2011 - січень 2012

Порядковий номер періоду (місяця)

Період 1

Період 2

Лютий

75,48

106,79

березні

71,10

103,45

Квітень

69,99

108,30

Травень

76,50

103,86

Червень

82,50

87,46

липні

82,30

66,10

Серпень

85,41

73,30

Вересень

101,00

78,90

Жовтень

97,00

67,25

листопад

99,51

62,50

Грудень

88,00

71,68

Січень

112,70

68,40

середня ціна за період

86,79

83,17

стандартне відхилення

13,29

17,80

З даної таблиці видно, що стандартне відхилення по акціях ВАТ «НЛМК» зросла у другому періоді, причому зростання виявився досить значним. Приріст показника в абсолютних числах склав 4,51 або у відносному обчисленні 34%. Очевидно, що волатильність паперів ВАТ «НЛМК» зросла в кризовий період, що говорить про зростання ризикованості даних паперів з точки зору інвестицій у них. Перевіримо, що сталося з паперами другого меткомбінату - ВАТ «ММК». Зведемо отримані дані в Таблицю 4.

Таблиця 4

Розрахунок показника стандартного відхилення акцій ВАТ «ММК» для період лютий 2005 р. - січень 2006 та лютий 2011 р. - січень 2012

Порядковий номер періоду (місяця)

Період 1

Період 2

Лютий

21,30

32,75

березні

20,40

27,15

Квітень