ів, підтримавши настрої населення активної маркетингової і агресивної процентною політикою. У перспективі фінансове становище цієї групи банків за умови ефективного управління може дозволити їм збільшити активи без додаткових інвестицій в капіталу [21, c.120].
Розвиток банківської системи проаналізуємо за допомогою індексу стану банківської системи.
Індекс стану банківської системи (ІСБС) оцінює щомісячне зміну фінансової стабільності банківської системи Росії за 12 бальною шкалою. Аналогів такого показника, який одним числом оцінює стан цілого сектора економіки, на сьогодні немає.
Розрахунок ІСБС виробляється на основі розподілу банків за класами РДФС. Чим більше банків потрапляє в класи більш високої фінансової стабільності, тим вище значення ІСБС. Значення ІСБС показує поточний стан, а його зміна показує загальні тенденції динаміки розвитку банківської системи Росії. Розрахунки зроблені за річний період, що передує кожної звітної дати.
Динаміка розподілу банків за класами РДФС, ІСБС, ІСБС-В за період з 01.07.2002 представлена ??в Додатку А.
Для розрахунку підкласам присвоюються ваги - від 1 підкласу Г1 до 12 підкласу А3. Потім проводиться множення ваг на кількість банків в кожному підкласі і підсумовування всіх результатів на відповідну звітну дату. Для нормировки результат ділиться на загальну кількість банків, за якими проводився розрахунок в кожен даний момент. Значення ІСБС можуть змінюватися від 1 до 12. [43]
Представлений зважений індекс стану банківської системи - ІСБС-В, при розрахунку якого кожного?? банк зважений за сумою пасивів. Це означає, що при розрахунку ІСБС-В кожен банк як одиниця, множиться на свою частку в сумі пасивів банківської системи в цілому, тобто на СП (банку)/СП (БС РФ), на останню звітну дату. Таким чином, в ІСБС-В також проводиться нормировка на одиницю.
Коли банк потрапляє у свій клас, то множиться на вагу даного класу як частка, тобто займана ним частину в банківській системі Росії. Великі банки надають більше ваги своєму класу, менш великі - менше. Це показує реальний вплив кожного банку на стан банківської системи в цілому. У кожному класі представлені зважені частки суми пасивів всіх банків, складових даний конкретний клас РДФС [43].
Малюнок 1.1 - Індекс стану банківської системи (ІСБС-В) [43]
У першій половині 2012 року активи банківської системи Росії продемонстрували зростання на 6.4% і досягли 44.3 трлн руб. на 1 липня 2012 року. За цей же час обсяг кредитного портфеля збільшився на 8.3%, власний капітал - на 4.7%. В цілому основні показники банківської системи країни продемонстрували непогані темпи приросту. У теж час, на думку аналітиків РІА Рейтинг, позитивна динаміка багато в чому визначалася не активізацією процесів у банківській сфері, а факторами валютної кон'юнктури. З 2.7 трлн руб. приросту активів 1.4 трлн руб. довелося на валютну переоцінку в другому кварталі, коли рубль ослаб до бівалютного кошика більш ніж на 10%. Аналогічна ситуація склалася і з банківським кредитуванням, зріст якого також значною мірою пояснюється валютної переоцінкою [42].
на 1 липня 2012 року сукупний обсяг портфеля позичок банківської системи досяг 31.1 трлн руб. Найзначніші темпи приросту в першій половині 2012 року показали кредити населенню, що виросли на 18.4% або 1.02 трлн руб. Кредити юридичним особи збільшилися на 6.2% або на 1.09 трлн руб. Частка позик фізичним особам у загальному портфелі банківських кредитів вперше за всю сучасну історію країни перевищила 21%. За оцінками експертів РІА Рейтинг, надалі темпи приросту кредитування фізичних осіб дещо знизяться у зв'язку зі зростанням ставок за кредитами і депозитами [42].
Дефіцит ліквідності, відчувався банківською системою з серпня-вересня 2011 року, продовжив збільшуватися і в нинішньому році, що призвело до зростання процентних ставок (як міжбанківських, так і за депозитами), а також збільшення числа відгуків ліцензій через невиконання обов'язкових вимог ЦБ РФ. Для недопущення повномасштабної кризи ліквідності в ситуацію був змушений втрутитися Центробанк РФ, що призвело до значного зростання в пасивах банківської системи кредитів від ЦБ РФ, але в результаті в червні нормативи ліквідності майже повернулися до рівнів початку року поточного року.
У результаті випереджального зростання активів порівняно з динамікою власного капіталу погіршилася ситуація з достатністю капіталу, і в результаті норматив Н1 на 1 липня 2012 року склав 13.8%, тоді як на 1 січня 2012 року його дорівнював 14.7%. Після введення в силу нових вимог ЦБ РФ, ужесточающего правила розрахунку Н1, на 1 серпня 2012 він став рівний 13.3%, що є мінімальним значенням за всю сучасну історію Росії. Щоправда, більша ч...
