- дохідність страхової компанії (від проведення перестрахових операцій), если страховий випадок состоялся;
- частко страхових виплат, якові страховая компания віплачує самостійно в розрізі власного Утримання (%).
- індикатор Настанов страхового випадка.
ВСТАНОВИВ основні параметри діверсіфікації портфелю страхової компанії (а самє ідентіфікаторі незадовільної Структура страхового портфелю, ВАРТІСТЬ договором перестрахування і-го увазі та рівень дохідності страхових операцій в залежності від форм, способів Дії перестрахування та відів страхування Які перестраховуються) , по-п яте, набуває актуальності визначення напрямків діверсіфікації в розрізі мінімізації ризико збітковості и Досягнення необхідного уровня середньої імовірності Настанов страхових віпадків в цілому за портфелем страхової компанії. Крім того, пріорітетнім напрямком Виступає НЕ лишь розрахунок кількісніх характеристик зазначену напрямків діверсіфікації страхового портфеля, а такоже визначення оптимального співвідношення между Даними параметрами, что в результате дает можлівість збалансуваті структуру портфелю страхової компанії.
Отже, мінімізацію ризико збітковості страхового портфелю, як цільову функцію економіко-математичної моделі оптімізації структури портфеля страховика, предложено формалізуваті у виде следующего вирази:
(1.7)
де - рівень ризико діверсіфікації перестрахування (загальна дісперсія);
- загальна Кількість відів страхування, за Якими страховою компанією укладені договори;
- середня ВАРТІСТЬ договором перестрахування;
Додатково до мінімального ризико збітковості в якості обмеження економіко-математичної моделі оптімізації Структура страхового портфелю Компанії Пропонується Введення умови Досягнення (середня імовірність Настанов страхових віпадків в цілому за страховим портфелем) уровня НЕ более 0,5.
Завершальний шостим кроком розробки науково-методичного підходу до діверсіфікацію портфелю страхової компанії Виступає вибір оптімальної Частки шкірного і-го виду страхування з відповіднім рівнем Настанов страхового випадка. Его практична реалізація проводитися в розрізі розробки восьми економіко-математичних моделей оптімізації Структура страхового портфелю залежних від певної інформаційної ситуации (форма, спосіб Дії перестрахування та увазі страхування, Який перестраховується):
Таким чином, більш детально розглянемо Першу економіко-математичну модель, ськладової якої віступають:
Цільова функція, яка буде Характеризувати мінімізацію ризико збітковості страхового портфеля за умови облігаторного, пасивного та ризиковості страхування.
Система обмежень, яка характерізує рівень платоспроможності страховика, однорідність страхового портфелю, основні ідентіфікаторі незадовільної структури портфеля страховика, значення вартості договором перестрахування і-го виду, граничний рівень доходності страхової компанії, та досягнутості Середнє значення імовірності Настанов страхових віпадків в цілому за страховим портфелем.
ВРАХОВУЮЧИ опісані вищє аспекти, математично постановку задачі діверсіфікації портфеля страхової компанії можна Записатись Наступний чином:
(1.8)
Таким чином, наведена постановка задачі у виде математичних СПІВВІДНОШЕНЬ надасть можлівість НЕ лишь більш чітко ідентіфікуваті послідовність розрахунку оптимальних часток шкірного з і-х відів страхування, а й візначіті пріорітетні напрямки Загальної стратегії страхової компанії, спрямовані на стабілізацію власної Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ. Формування операційних та стратегічніх цілей страхової ДІЯЛЬНОСТІ на Основі даної моделі досягається за рахунок возможности балансування между платоспроможністю страховика, однорідністю его портфеля та дохідністю страхової компанії.
У процессе проведення третього етапу науково-методичного підходу до діверсіфікації портфелю страхової компанії Важлива значення набуває вибір, обґрунтування та! застосування методу ее вирішенню. Так, ВРАХОВУЮЧИ всі Особливостігри процесса оптімізації Структура страхового портфелю, Пропонується Проводити Ефективний вибір частини і-го виду страхування помощью Класичного методу оптімізації - методу множніків Лагранжа.
1.2 Загальна характеристика організаційно-фінансової ДІЯЛЬНОСТІ НАСК Оранта
Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) Оранта є правонаступницею Укрдержстраху, засновання 25 листопада одна тисяча дев'ятсот двадцять одна року. Цю дату компанія считает Датою свого заснування. У 1994 году Укрдержстрах Було превратилась на Відкрите акціонерне товариство ...
