нем достатності капіталу в згідно з Базельською угодою і підтримці його на рівні 8%.
Розглянемо аналіз коефіцієнта достатності капіталу
В
Даний аналіз був проведено у відповідності з інструкцією "Про обов'язкові нормативи банків" з реєстраційному № 110 - І в ЦБ РФ; від 16 січня 2004 року.
Ця Інструкція встановлює числові значення і методику розрахунку таких обов'язкових нормативів банків (далі - обов'язкові нормативи):
В· достатності власних коштів (капіталу) банку;
В· ліквідності банків;
В· максимального розміру ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників;
В· максимального розміру великих кредитних ризиків;
В· максимального розміру кредитів, банківських гарантій та поручительств, наданих банком своїм учасникам (акціонерам);
В· сукупної величини ризику щодо інсайдерів банку;
В· використання власних коштів (капіталу) банків для придбання акцій (часток) інших юридичних осіб.
При аналізі достатності регулятивного капіталу використовувалася наступна формула:
Норматив достатності власних коштів (капіталу) банку (Н1) розраховується за наступною формулою:
В
де
До - Власні кошти (капітал) банку, визначені відповідно до Положенням Банку Росії від 10 лютого 2003 року № 215-П "Про методику визначення власних коштів (капіталу) кредитних організацій ", зареєстрованим Міністерством юстиції Російської Федерації 17 березня 2003 № 4269 ("Вісник Банку Росії" від 20 березня 2003 року № 15) (далі - Положення Банку Росії № 215-П);
Кр i - коефіцієнт ризику i-го активу в Відповідно до п. 2.3 цієї Інструкції;
А i - i-й актив банку;
Рк i - величина резерву на можливі втрати чи резерву на можливі втрати по позиках, по позичкової і прирівняної до неї заборгованість i-го активу (код 8987);
КРВ - Величина кредитного ризику за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, розрахована в порядку, встановленому додатка 2 до цієї Інструкції;
ВРХ - Величина кредитного ризику за строковими угодами, розрахована у порядку, встановленому додатком 3 до цієї Інструкції;
РР - Величина ринкового ризику відповідно до вимог нормативного акту Банку Росії про порядок розрахунку кредитними організаціями розміру ринкових ризиків.
Мінімально допустимий числове значення нормативу Н1 встановлюється залежно від розміру власних коштів (капіталу) банку:
для банків з розміром власних коштів (капіталу) не менше суми, еквівалентної 5 млн. євро, - 10 відсотків;
для банків з розміром власних коштів (капіталу) менше суми, еквівалентної 5 млн. євро, - 11 відсотків.
Питома вага деяких показників у загальних пасивах Ощадбанку Росії за 2009 рік
№
Найменування показника
Сума (У мільйонах карбованців)
Питома вага (%)
1
Депозити до запитання
1505487
21,2
2
Термінові і ощадні депозити
3933384
55,4
3
Коррахунок інших банків
35621
5
4
субординовані позики
519061
7,3
5
Статутний капітал
87742
1,2
6
Додані капітал
232553
3,2
Як видно з таблиці більше половини пасивів Ощадбанку складають строкові та ощадні депозити, так як дані депозити відносяться до типу стабільних ресурсів можна зробити висновок, що банк прагнути підвищить стабільність своїх ресурсів, але зворотною стороною медальйона є падіння ліквідності.
В
"Газпромбанк"
"Газпромбанк" (Відкрите акціонерне товариство) - один з найбільших універсальних фінансових інститутів Росії, що надає широкий спектр банківських, фінансових, інвестиційних продуктів і послуг корпоративним і приватним клієнтам, фінансовим інститутам, інституційним і приватним інвесторам. Банк входить до трійки найбільших банків Росії і займає п'яте місце в списку банків Центральної та Східної Європи. p> Газпромбанк був утворений в квітня 1990 р. Коли був підписаний наказ по Державному газовому концерну "Газпром" про створення
<...
