го умовами страхування події, в внаслідок чого страховик зобов'язаний виплатити страхове відшкодування (страхову суму). Результатом ризику є збитки, викликані неефективною страховою діяльністю як на етапі, що передує укладенню договору страхування, так і на подальших етапах - перестрахування, формування страхових резервів і т.п.
4.1.28.4 . Прийняття рішень в умовах невизначеності.
При прийнятті рішень у умовах невизначеності, коли ймовірності можливих варіантів обстановки невідомі, можуть бути використані ряд критеріїв, вибір кожного з яких, поряд з характером розв'язуваної задачі, поставлених цільових установок і обмежень, залежить також від схильності до ризику осіб, які приймають рішення.
До числа класичних критеріїв, які використовуються при прийнятті рішень в умовах невизначеності, можна віднести:
Критерій узагальненого максимина (песимізму - оптимізму) Гурвіца використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки в розрахунку на гірше і лінією поведінки в розрахунку на краще.
У цьому випадку перевага віддається варіанту рішень, для якого виявиться максимальним показник С, який визначається з виразу:
В
j j
де k - коефіцієнт, що розглядається як показник оптимізмуВ , p> при к = 0 - лінія поведінки в розрахунку на краще, при к = 1 - у розрахунку на гірше;
- виграш, відповідний і-му рішенням при j-му варіанті обстановки.
Неважко переконатися, що при к = 1 критерій Гурвіца збігається з критерієм Вальда, тобто орієнтація на обережне поводження. При до = 0 - орієнтація на граничний ризик, тому що біль-шою виграш, як правило, пов'язаний з великим ризиком. Зна-чення k між 0 і 1 є проміжними між ризиком і обережністю і вибираються в залежності від конкретної обстановки і схильності до ризику особи, що приймає рішення.
У таблиці 5.6 наведені значення показника G для різних варіантів рішень залежно від величини коефіцієнта k.
Таблиця
Значення показника G для різних k
В
Рішення
В
Значення коефіцієнта k
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
P1
0,400
0,362
0,325
0,287
0,250
P2
0,750
0,612
