ь показників якості кредитного портфеля; частку прострочених і пролонгованих позик; частку МБК в ресурсах банку;
• рівень показників ліквідності балансу і достатності капітальної бази;
• стандартні вимоги до позичальників банку (по тривалості участі в даній сфері бізнесу, відповідністю середньогалузевим економічним показниками, ліквідності балансу і т.д.).
Моніторинг ризику - це процес регулярного аналізу показників ризику стосовно його видами і прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію ризику при збереженні необхідного рівня прибутковості.
Процес моніторингу ризику включає в себе: розподіл обов'язків з моніторингу ризику, визначення системи контрольних показників (Основних і додаткових), методи регулювання ризику. p> Обов'язки з моніторингу ризиків розподіляються між функціональними підрозділами банку, його спеціалізованими комітетами, підрозділами внутрішнього контролю, аудиту та аналізу, казначейством або іншим зведеним управлінням банку, його менеджерами. При цьому функціональні підрозділу банку відповідають за управління комерційними ризиками, а комітети та зведені підрозділи - фундаментальними ризиками.
Коло контрольних показників включає фінансові коефіцієнти, ліміти за операціями, структурі портфеля активів і пасивів, їх сегментів, стандарти для контрагентів банку (наприклад, для позичальників, емітентів цінних паперів, банків-партнерів).
Регулювання є сукупність методів, спрямованих на захист банку від ризику. Ці методи умовно можна розділити на чотири групи [6]:
1) методи запобігання ризиків;
2) методи перекладу ризиків;
3) методи розподілу ризиків;
4) методи поглинання ризиків.
До методів регулювання ризику можна віднести:
• створення резервів на покриття збитків відповідно до видами операцій банку, порядок використання цих резервів;
• порядок покриття втрат власним капіталом банку;
• визначення шкали різних типів маржі (процентної, заставної і т.д.), заснованої на ступені ризику;
• контроль за якістю кредитного портфеля;
• відстеження критичних показників у розрізі видів ризику;
• диверсифікація операцій з урахуванням факторів ризику;
• операції з похідними фінансовими інструментами;
• мотивацію бізнес-підрозділів і персоналу, пов'язаного з ризиковими операціями банку;
• ціноутворення (процентні ставки, комісії) з урахуванням ризику;
• встановлення лімітів на ризикові операції;
• продаж активів;
• хеджування індивідуальних ризиків.
Світовий і вітчизняний досвід комерційних кредитних організацій дозволяє сформулювати принципи побудови внутрішньобанківської системи управління ризиками [7]:
• комплексність, тобто єдина структура системи управління для всіх видів ризику;
• диференційованість, тобто специфіка змісту окремих елементів системи стосовно до типів ...
