оцінки ризику передбачається, що відомий закон розподілу можливих змін вартості портфеля фінансових активів. Стосовно до завдання обліку факторів ризику при оцінці ефективності інвестиційних проектів формалізація на основі імовірнісного підходу
полягає в наступному. На першому етапі визначаються безлічі можливих умов реалізації проекту, що відповідають умовам витрат, результатів і показників ефективності. При цьому опис безлічі можливих умов ведеться або у формі відповідних сценаріїв, або у виді системи обмежень на основні технічні, економічні та інші параметри проекту. На другому етапі початкова інформація про фактори ризику перетвориться в інформацію про можливості окремих умов реалізації і відповідних показників ефективності або про інтервали їхньої зміни. На третьому, останньому етапі визначаються показники ефективності проекту в цілому з урахуванням ризику його реалізації, тобто показники очікуваної ефективності.
Нижче представлені результати оцінювання кредитних ризиків на основі підходу імунокомп'ютингу.
3 Формування багатовимірної моделі даних
При формуванні багатовимірної моделі даних основними поняттями є вимір і осередок.
У багатовимірної моделі даних для оцінки ризику кредитоспроможності ми використовували фіксований набір вимірювань відповідний характеристикам, за якими будується оцінка кредитоспроможності позичальника. До них відносяться, наприклад: громадянство, наявність житлової площі, середньомісячний рівень заробітної плати і т.д. Кожному з цих вимірів відповідає осередок містить набір індексів, що характеризують ознаки кредиту. p align="justify"> Характеристики та ознаки кредитів, використані, при вирішенні задачі оцінки кредитних ризиків, представлені в таблиці.
Перевагою цієї багатовимірної моделі даних є зручність і ефективність аналітичної обробки великих обсягів даних, пов'язаних з часом.
Таблиця 1. Характеристики та ознаки кредитів і позичальників
№ ІндікаторВозможние значенія1Возраст кліента1. до 21 лютого. 21 - 25 березня. 25 - 30 квітня. 30 - 40 5. 40 - 50 6. 50 - 65 7. понад 652Пол1. Чоловічий 2. Женскій3Гражданство1. Російське 2. Зарубежное4Документи, що засвідчують особу. Наявність другого документа.1. Немає загальногромадянського російського паспорта 2. Немає другого документа 3. Другий документ, чинний закордонний паспорт 4. Другий документ, СОПС 5. Другий документ, ІПН 6. Другий документ, водійське удостовереніе5Адрес реєстрації за місцем жітельства1. В/ч 2. Заг. 3. Льон. область 4. Будь-який регіон Росії 5. Спб6Адрес фактичного прожіванія1. В/ч 2. Заг. 3. Льон. область 4. Будь-який регіон Росії 5. Спб7Время проживання за фактичним адресу1. менше року 2. від 1 до 5 березня. від 5 до 4 жовтня. понад 108Налічіе житло...
