мо досить багато методик кредитного скорингу. Однією з найвідоміших є модель Дюрана. Дюран визначив групи факторів, що дозволяють максимально визначити ступінь кредитного ризику. p align="justify"> Основним недоліком скорингової системи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб є те, що вона дуже формалізована, погано адаптируема. Хороша методика для оцінки кредитоспроможності система, повинна відповідати реальному стану справ. Наприклад, у США вважається плюсом, якщо людина поміняв багато місць роботи, що говорило про те, що він затребуваний. В інших станах навпаки - дана обставина говорить про те, що людина або не може ужитися з колективом, або це малоцінний фахівець, а відповідно підвищується ймовірність прострочення у платежах. p align="justify"> Таким чином адаптувати модель просто вкрай необхідно, як для різних періодів часу, так і для різних країн і навіть для різних регіонів країни.
Для адаптації скорингової моделі оцінки кредитоспроможності фізичних осіб спеціалісту необхідно проробляти шлях, подібний до того, що проробив Дюран. Тобто фахівці, які будуть займатися такою адаптацією повинні бути високо кваліфікованими, і повинні професійно оцінити поточну ситуацію на ринку. Результатом виконаної роботи буде набір факторів з ваговими коеффіціен тами плюс якийсь поріг (значення), подолавши який, людина, що звернулася за кредитом, вважається здатним погасити испрашиваемую позику плюс відсотки. Отримані результати є здебільшого суб'єктивною думкою і, як правило, погано підкріплені статистикою, тобто є статистично необгрунтовані. [33, c.28]
Як наслідок, отримана модель не повною мірою відповідає поточній дійсності.
Наріжним каменем методики є якість вихідних даних. Від них безпосередньо залежить якість побудованої моделі. Щоб забезпечити його, необхідно дотримуватися наступного алгоритму:
- висунення гіпотези - припущення про вплив тих чи інших факторів на досліджувану задачу. Дану задачу вирішують експерти, покладаючись на свій досвід і знання;
- збір і систематизація даних - подання даних у формалізованому вигляді, підготовка даних в певному вигляді (наприклад, дотримання впорядкованості за часом);
- підбір моделі і тестування - комбінування різних механізмів аналізу, оцінка експертами адекватності отриманої моделі. Повернення на попередні кроки при неможливості отримання прийнятних результатів (наприклад, перевірка чергової гіпотези);
- використання прийнятної моделі і її вдосконалення;
Саме за допомогою такого підходу складені анкети - заявки на отримання кредиту. Експертами в даній області були виявлені фактори, які найбільше впливають на результат. Цю інформацію і заповнюють в анкетах потенційні позича...
