Реферат Статистика ризикових активів комерційного банку

(x i -x ср ) 2 f i

1 група

9

12125,0

109124,7

-296,7

-2670,1

88015,73

792141,53

2 група

7

15788,2

110517,7

123,5

864,8

15261,43

106829,98

3 група

9

18980,4

170823,5

344,5

3100,4

118670,30

1068032,68

4 група

3

21282,6

63847,7

20,0

60,1

400,80

1202,40

5 група

2

26100,8

52201,5

0,00

0

0,00

0,00

Разом:

30

94276,9

482644,4

191,4

1355,1

222348,25

1968206,60

R = х max - х min = 27392,8-10661,0 = 16731,8 млн. руб.,

де R - розмах варіації

млн. руб.,

де d-середнє лінійне відхилення

млн. руб.,

де - середнє значення працюючих ризикових активів

млн. руб. 2 ,

де - дисперсія

,

де К- коефіцієнт варіації

Так як значення менше 33%, то сукупність банків за працюючим ризикових активів вважається однорідною.

3.Построім рівняння регресії залежності між величиною власного капіталу та обсягом залучених коштів. Для цього:

-розрахуємо параметри а 1 і а 0 рівняння регресії. Для цього заповнимо таблицю 1.6.

Таблиця 1.6

Банк

Власний капітал

Залучені кошти

у

х

ух

у 2

х 2

В«НафтовийВ»

4345,1

732,2

3181482,22

18879894,01

536116,84

Фондсервісбанк

2512,1

1421,9

3571954,99

6310646,41

2021799,61

Ніжегородпром-Будбанку

3911,2

575,9

2252460,08

15297485,44

331660,81

Експобанк

3995,9

1199,4

4792682,46

15967216,81

1438560,36

В«ЮніаструмВ»

3340,7

1466,7

4899804,69