паперів з різними рівнями ризику і доходу;
Задача
портфель цінний папір
Інвестор набуває В«опціон путВ» на 60 акцій компанії з ціною виконання 150 дол за акцію. Премія за акцію 7 дол Контракт закінчується через 3 місяці. Як розвиватимуться події, якщо до моменту закінчення терміну контракту ціна акції впаде до 120 дол або підвищиться до 170 дол? p align="justify"> Рішення:
60 акцій за 150 дол за акцію.
150 * 60 = 9000 дол
Премія за акцію 7 дол
* 7 = 420 дол (премія на яку розраховує інвестор)
За договором В«опціон путВ» інвестор отримує 9420 дол
Якщо ціна на акції підвищиться до 170 дол він отримає:
(170 * 60) + 420 = 10620, то інвестор отримає дохід;
Якщо ціна акції впаде до 120 дол:
* 60 = 7200 + 420 = 7620, то інвестор отримає збиток. br/>
Список використаної літератури:
. Гроші. Кредит. Банки. Цінні папери. Практикум: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальностями економіки і управління/під ред. Е.Ф.Жукова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 431 с. p align="justify"> 2. Гроші. Кредит. Банки. Цінні папери. Практикум: навч. посібник для студентів вузів/під ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 310 с. p align="justify"> 3. Ринок цінних паперів: Учеб. посібник для вузів/За ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-87 с. p align="justify"> 4. Цінні папери: Підручник/За ред. В.І.Колеснікова, В.С.Торкановского. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 448 с.: Іл. p align="justify"> 5. Лекційний матеріал. br/>
