івських гарантій [28, с.17]. p> Ризики, пов'язані зі специфікою клієнта банку. За своєю суттю банк - це комерційне підприємство. Основним принципом взаємовідносин "банк - клієнт" є принцип отримання прибутку банком при менших витратах і принцип мінімізації всіх видів ризику. Банк насправді може ризикувати (і він ризикує щодня в процесі своєї діяльності) своїм власним капіталом, але не капіталом клієнта, його прибутком.
Таким чином, у своїй діяльності банки стикаються з безліччю ризиків, успіх управління якими залежить від рівня оцінки ймовірності їх настання, а також вибору методу їх мінімізації. br/>
1.2. Роль управління банківськими ризиками в сучасних умовах
Банк за своїм визначенням повинен бути одним з найбільш надійних інститутів суспільства, представляє основу стабільності економічної системи. При цьому професійне управління банківськими ризиками, оперативна ідентифікація та облік факторів ризику в повсякденній діяльності набувають першочергового значення. p> У зв'язку з формуванням ринкових відносин поняття ризику міцно входить у наше життя. Таким чином, банки в умовах такої нестабільності, мінливої вЂ‹вЂ‹ситуації змушені враховувати всі можливі наслідки від дії своїх конкурентів, клієнтів, а також передбачати ймовірні зміни законодавства. Саме така невизначеність і підвищений рівень ризику - це плата за отриману економічну свободу [22, с.8]. p> Провідним принципом у роботі комерційних банків в умовах переходу до ринкових відносин є прагнення до отримання якомога більшого прибутку. Ризики тим більше, чим вище шанс отримати прибуток. Ризики утворюються в результаті відхилень дійсних даних від оцінки сьогоднішнього стану і майбутнього розвитку. p> Висока ступінь конкуренції на банківському ринку змусила керівників банків змінити своє ставлення до політики управління ризиками. Тому, що колись вважалося формальністю, тепер приділяється велика увага. Насамперед, мова йде про розвитку підрозділів, відповідальних за управління ризиками, систем управлінської інформації, затвердження лімітів та методики вимірювання ризиків [5, с.6]. p> У сформованій ситуації стає очевидним необхідність ефективного управління системою банківських ризиків. Необ-хідно також зазначити, що в процесі своєї діяльності банки стикаються з сукупністю різних видів ризиків, які відрізняються між собою за місцем і часу виникнення, сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на їх рівень, і, отже, за способом їх аналізу і методів їх опису. Крім того, всі види ризиків взаємопов'язані і впливають на діяльність банків. Зміни одного виду ризику викликають зміни майже всіх інших видів. Все це, природно, утрудняє вибір методу аналізу рівня конкретного ризику і прийняття рішення щодо його оптимізації веде до поглибленого аналізу безлічі інших ризикових чинників. Тому особливо важливим бачиться вибір конкретного методу аналізу рівня, підбір оптимальних чинників і сукупна оцінка всієї системи ризиків.
Таким чином, управління ризиками в комерційних банках є одним з найважливіших інструментів підвищення їх конкурентоспроможності в умовах озлоблятися конкуренції. p> Якісне управління ризиком підвищує шанси комерційного банку домогтися успіхів у довгостроковій перспективі. Діяльність з управління ризиками називається політикою ризику. Під політикою ризику приймається сукупність різних заходів, що мають на меті знизити небезпека помилкового прийняття рішення. p> Знати про можливе настання ризику необхідно, але недостатньо. Важливо встановити як впливає на результати діяльності конкретний вид ризику, і які його наслідки. p> Виявлення ризику може здійснюватися різними способами:
В· аналіз об'єктивних факторів (Імовірнісний аналіз дослідження операцій),
В· аналіз суб'єктивних факторів (Інтуїтивне передбачення тенденції поведінки ринку) [23, с.12]. p> В даний час російські учасники фінансового ринку в управлінні ризиками спираються на інтуїцію, чийсь авторитет і на попередній досвід. Лише незначний відсоток керівників здатний враховувати ризик, із застосуванням математичних методів.
Процес управління ризиком досить динамічний і його ефективність багато в чому залежить від швидкості реакції на зміна умов ринку, е кономіческіх ситуації в цілому, фінансового стану комерційного банку. Особливе значення у вирішенні ризикових завдань грає інтуїція, яка являє собою здатність знаходити правильне рішення проблеми і інсайт, тобто усвідомлення рішення деякої проблеми.
У процесі управління ризиком слід враховувати такі правила:
В· не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал,
В· завжди потрібно пам'ятати про можливі наслідки ризику,
В· не можна ризикувати багатьом заради малого,
В· позитивне рішення, пов'язане з ризиком, приймається лише за відсутності сумнівів,
В· завжди існує кілька рішень ризикових завдань [23, с...
