перед. році
1. Середній рівень ряду:
В
2. Середній абсолютний приріст:
В В
3. Середній темп зростання:
В В
гомоскедастічний залишок регресія рівняння
Висновок
Економетричний метод складався в подоланні труднощів, що спотворюють результати застосування класичних статистичних методів, таких як помилкова кореляція, асиметричність зв'язків, мультиколінеарності зв'язків, автокореляції, помилкової кореляції, наявності лагів і, нарешті, ефект гетероскедастичності.
Як сказано вище, основне - це "очищення" часового ряду від випадкових відхилень, тобто оцінювання математичного сподівання. На відміну від найпростіших моделей регресійного аналізу, тут природним чином з'являються більш складні моделі. Наприклад, дисперсія може залежати від часу. Такі моделі називають гетероскедастичними, а ті, в яких немає залежності від часу - гомоскедастічнимі. (Точніше кажучи, ці терміни можуть ставитися не тільки до змінної "час", але і до інших змінним.) p> Гомоскедастічность - це означає, що для кожного значення фактора залишки мають однакову дисперсію. Якщо ця умова застосування МНК не дотримується, то має місце гетероскедастичності. Наявність гетероскедастичності можна наочно бачити з поля кореляції. p align="center"> Список літератури
1. Бородич С.А. Вступний курс економетрики: Навчальний посібник. - Мн.: БДУ, 2000. - 354 с.
2. Магнус Я.Р., Катишев П.К., Пересецького А.А. Економетрика. Початковий курс: Підручник. - 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: Справа, 2000. - 400 с.
. Практикум з економетрики: Учеб. посібник/І.І. Єлісєєва, С.В. Куришева, Н.М. Горденко та ін; Під ред.І. І. Єлисєєвій. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 344 с.
. Економетрика: навч. /Під ред.І. І. Єлисєєвій. - М.: Проспект, 2009. - 288 с.
. Економетрика: Підручник/І.І. Єлісєєва, С.В. Куришева, Т.В. Костеева та ін, Під ред.І. І. Єлисєєвій. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 576 с.
