банки). p>
1.3 Методологія Виділення груп фінансової стійкості проводилося методом ієрархічного кластерного аналізу (використовувалися евклідова відстань, метод Ворда ( Ward's method ). Суть кластерного аналізу полягає в тому, що всі спостереження (в нашому випадку - банки) розглядаються як точки в багатовимірному просторі ознак. Застосовувана процедура класифікації дозволяє виділити точки, близько розташовані один до одного, і об'єднати їх у групи на основі схожих значень ознак. p> Таким чином, сама процедура аналізу чимось нагадує математично впорядковану роботу астронома, що виділяє на небі зоряні скупчення.
Зазначимо, що багато дослідники схильні називати В«кластерним аналізомВ» інтуїтивно побудовані класифікації, де ознаки часто не впорядковані, а саме розподіл позбавлене математичного обгрунтування. Наш аналіз спирається на класичні процедури, використовувані економічною статистикою.
При аналізі враховувались 5 змінних, що надають, на наш погляд, найбільш сильний вплив на фінансову стійкість банку:
коефіцієнт достатності капіталу (Н1),%;
частка простроченої заборгованості,%;
коефіцієнт співвідношення витрат і доходів банку,%;
рентабельність активів, %; p> коефіцієнт поточної ліквідності (Н3),%;
сумарний обсяг активів банку, тис. руб.
Попередньо була проведено процедуру стандартизації вихідних даних, щоб виключити домінуючий вплив вартісного показника (сумарний актив банку, вимірюваний в тис. руб., що значно відрізняється від розмірності залишилися 5 коефіцієнтів).
1.4 Опис коефіцієнтів
Достатність капіталу
Коефіцієнт достатності капіталу - коефіцієнт, що визначається в порядку, встановленому для розрахунку обов'язкового нормативу Н1 (В«Норматив достатності власних коштів (капіталу) банку В»), і дорівнює відношенню власних коштів (капіталу) банку до активів, зважених з урахуванням ризику. Мінімальна нормативне значення коефіцієнта, відповідно до чинної редакції Інструкції 110-І (В«Про обов'язкових нормативах банківВ»), становить 10% для банків з розміром власних коштів понад 5 млн євро і 11% для інших банків.
В
Коефіцієнт якості капіталу - коефіцієнт, що визначається як відношення основного капіталу банку до загального обсягу власних коштів і показує, яка частка капіталу першого рівня в обсязі власних коштів банку. Власні кошти розраховуються відповідно до підходом Базеля-I (Положення № 215-П В«Про методику визначення власних коштів (капіталу) кредитних організацій В»).
В
Коефіцієнт фінансового важеля - коефіцієнт, що визначається як відношення зобов'язань банку до загального обсягу активів і показує, яку частку складають позикові кошти (зобов'язання) банку в загальному обсязі залучених ресурсів, як позикових, так і власних.
В
Якість активів
Коефіцієнт якост...
