снювати розрахунки клієнтів в будь-якій точці світу в мінімальні терміни і отримати визнання з боку провідних фінансових інститутів світу. Це виражається в наданні західними банками кредитних ліній для підтвердження акредитивів і гарантій, відкриваються чисті кредитні лінії для проведення операцій ФОРЕКС, з'явилася можливість по надання овердрафтних ліній і поверненню частини комісії за операції. У цілому сучасні технології в міжнародних розрахунках дозволяють здійснювати банківські операції з найбільшою вигодою для клієнтів і банків.
2. Практичне завдання
В
Задача 1
У клієнта банку рахунок в англійських фунтах стерлінгів, а він хоче внести 5000 швейцарських франків. Визначити на яку суму поповнитися рахунок клієнта, якщо відомі наступні курси:
Купівля
Продаж
фунт стерлінгів/долар США
1.8500
1.8550
долар США/швейцарський франк
1.2565
1.2580
Рішення: Нехай фунт стерлінг - валюта А, долар США - валюта В, швейцарський франк - валюта С.
Розрахуємо крос-курс А/С (на підставі курсів А/В і В/С):
курс покупки А/С = (курс купівлі А/В) х (курс купівлі В/С) = +1,8500 х 1,2565 = 2,3245 ​​
Курс продажу А/С = (курс продажу А/В) х (курс продажу В/С) = 1,8550 х 1,2580 = 2,3336
Купівля/Продаж
Отримуємо курс А/С: фунт стерлінг/швейцарський франк 2,3245 ​​2,3336
Далі визначимо, на яку суму поповниться рахунок клієнта у валюті А (англійських фунтах стерлінгів), а він хоче внести валюту С (швейцарських франків) у розмірі 5000: складемо пропорцію: 1-2,3336
А -5000
отримуємо 5000/2, 3336 = 2142,61 А (англійських фунтів стерлінгів). p> Відповідь: на суму в 2142,61 англійських фунтів стерлінгів поповнитися рахунок клієнта.
Завдання 2.
Банку в Росії запропонували депозит у доларах США на 6 місяців (182 дні). Банк передбачає розмістити залучені кошти на ринку рублів. Визначити можливу ставку банку за депозитом у доларах США, якщо:
ставка на ринку рублів
6 мес.
10-12%
Курс долара США до рубля
спот
28.30 - 28.60
6 міс.
0.50 - 0.75
Рішення: 1) Нехай валюта А-долар, тоді валюта В-це рубль, потрібно визначити можливу ставку банку за депозитом у валюті А, курс А/В спот 28,30 - 28,60; ставка на ринку рублів 6міс. 10-12%. Ставка по депозиту в іноземній валюті може бути визначена на основі ефективності операції, зменшеної на величину процентної маржі.
Банку в запропонували депозит у валюті А на 6 місяців (182 дні). Банк передбачає розмістити залучені кошти на ринку валюти В. Ставки на ринку валюти У на 6 місяці 10-12% річних. Визначити можливу ставку банку за депозитом у валюті А.
Валюта А котирується з премією, тому що 0,50 <0,75 по відношенню до валюти В. Для визначення курсу форвард цю премію додають до курсу спот. Очікуваний курс АВ через 6 місяців: 28,80 - 29,35
Схема конвертації виглядає так: А в†’ В в†’ А, тобто банк продасть валюту А іншому банку за курсом 28,30 (спот) і одночасно купує її у 3-го банку за курсом Rf = 29.35 (форвард). FM (форвардна маржа) = курс спот продажу валюти А - курс форвард купівлі валюти А = 28,30 - 29,35 = - 1,05
2) Знаходимо прибутковість свопу у вигляді річної ставки%:
Ifm = 360FM/Rft = 360 * (-1.05)/29.35 * 182 = - 0.07076 ≈ - 0.07 (-7% річних), тобто своп збитковий.
Валюта У буде розміщена під 10% річних. Загальна ефективність операції 10-7 = 3% річних. Ставка банку за депозитом у валюті А (долар США) дорівнює 3% річних. p> Відповідь: 3% можлива ставка банку по депозиту в доларах США.
Висновок
Питання розрахунків є одним з ключових питань у міжнародному торговому обороті. Значну частину зовнішньоекономічних відносин складає зовнішня торгівля. Міжнародні розрахунки охоплюють розрахунки по зовнішній торгівлі товарами і послугами, а так само некомерційним операціям, кредитам і руху капіталів між країнами, в тому числі зв'я ани з будівництвом об'єктів за кордоном і наданням допомоги, країнам, що розвиваються.
Одним з найважливіших складових зовнішньоекономічних зв'язків є здійснення розрахунків за отримані товари, послуги. Від вибору форм і умов розрахунків залежать швидкість і гарантія отрим...
