а Керівництва по управлінню процентними ризико звичайна Включає мінімізацію цього ризику в межах прібутковості банки І цілі ліквідності. Ризико ліквідності пов'язаний з процентними ризико у тому, что різікові активо є "недостатньо ліквіднімі ". Банки не могут по своєму Бажанов, ліквідовуваті ці активи - Наприклад, щоб компенсуваті несподіваній відтік ЗАСОБІВ - без того, щоб Це не спричинило ризико ВТРАТИ через несприятливого рух процентних ставок. Ризико ліквідності змінюється перелогових від категорії актівів и стану фінансового прайси. Йо можна, звичайна, мінімізуваті, створі портфель з Повністю або в більшості своїй ліквідніх актівів. Альо ця свобода однозначно обмеже через зворотнього зв'язок между прібутковістю актівів и їх ліквідністю.
Активи та зобов'язання такоже потребуються управління. Управління активами Звичайний НЕ пов'язано прямо З ПИТАНЬ про джерело Залучення. Для менеджерів по Активи кредитних ризико, встановлений фахівцем з кредитів и кредитним комітетом, що не пов'язаний з отриманням Залучення коштів. Ризико ліквідності такоже можна збільшити або скоротіті, змінюючі структуру портфеля актівів, що не змінюючі его загально розміру. Управление пасив засновано на розумінні того, что пасив НЕ є більш-Менш даною сумою депозітів, одержаних від КЛІЄНТІВ за даною ціною, а швідше Основним Чинник, что візначає розмір и структуру портфеля актівів. Управление активами Історично Було замінено на управління активами и зобов'язаннями. Відповідно до цієї Концепції, зобов'язання банку більш НЕ просто Пасивні стаття балансу, а невід'ємна частина інструментів, створюючіх портфель актівів банку. Збільшення роли управління зобов'язаннями в управлінні активами привела до создания команд або комітетів з управління активами/пасив. Ці підрозділі, что складаються з представніків управління "Казначейське" операціямі (фінансування и ліквідністі банку), а такоже з представніків кредитного и інвестіційного відділів Ефективно поєднують управління обома сторонами балансу банку при оптимальному співвідношенні ризику и доходів.
Існує наступна послідовність управління кредитним ризико:
1. Ідентіфікація кредитного ризику. Визначення наявності кредитного ризику в різніх операціях. Створення портфелів ризику. p> 2. Якісна и кількісна оцінка ризику. Створення методик розрахунку уровня ризику на Основі Виявлення причин неможлівості або небажаним повертаті позікові засоби и візначенні методів зниженя різіків. p> 3. Планування ризику як складової Частини стратегії банку. p> 4. Лімітування ризику. p> 5. Створення системи процедур, спрямованостей на підтрімку
3 Характеристика економіко-математичних методів и моделей управління кредитно ризико
Кредитування є найбільш Прибуткова ї одночасно найбільш ризикованості Частинами Банківських операцій. Непогашеної кредитів, особливо великих, может привести банк до банкрутства, а в силу его положення в еконо...
