єю з причин, по якій моделі для аналізу кредитного ризику стали розроблятися відносно недавно. Наявні моделі поки складно назвати досконалими. Проте вже з'явився ринковий спосіб регулювання рівня кредитних ризиків - за допомогою так званих кредитних похідних.
Операційні ризики. До цієї групи відносяться ризики, пов'язані з невизначеністю в самому процесі роботи фінансового інституту. Ці ризики в найменшій мірі вивчені з точки зору математичного моделювання, але вони не менш важливі, ніж перелічені раніше. Мінімізація таких ризиків зазвичай передбачає таку організацію процесу укладення та проведення угод, при якій випадкова помилка і навіть цілеспрямоване нанесення збитку надається утрудненим. Одним із прикладів є поряд з існуванням фронт-і бек-офісу (тобто підрозділів, займаються укладанням угод та їх проведенням), створення незалежного підрозділи мідл-офісу, наділеного виключно функціями контролю. Яскравою ілюстрацією тих наслідків, які можливі при порушенні цього правила, з'явився крах банку Беррінгс.
Причини виникнення банківського ризику - найрізноманітніші. Серед них: економічні кризи, зростання зовнішньої заборгованості, фінансові інновації, інфляційні процеси, зростання витрат банку та інші.
Класичне вчення про банківській системі виходить з виняткового і існування трьох провідних критеріїв, які слід враховувати банкам. Це - ліквідність, рентабельність і безпеку.
У практичній банківської діяльності передбачається або, по-перше, однакова значущість цілей, або, по-друге, вибирається максимізація прибутку при підтримці ліквідності та обліку безпеки.
Як свідчить зарубіжна практика, змістовна сторона ризику, способи його встановлення постійно піддаються модифікації. На це впливають ряд причин, серед яких можна виділити наступні групи:
Перша - зміна структури ринку, загострення конкуренції, універсалізація банків, експансія відділень, вирівнювання структури клієнтів.
Друга - посилюються коливання відсотків, зумовлені зовнішніми факторами: кон'юнктурою, грошовою політикою, посиленням небанківської конкуренції.
Третя - посилюються вимоги клієнтів, що знаходить вираз у зростаючій чутливості пін і більш диференційованому попиті на банківські послуги.
Четверта - зростання банківських витрат.
П'ята - підвищення значення та кількісне зростання типових банківських ризиків, які завжди мають місце (кредитний ризик, процентний ризик та ін.)
Шоста - тенденція стагнації темпів економічного зростання, які мають значення для власного розвитку банків.
Кожен банк в інтересах безпеки проводить свої захисні заходи проти ризику. Ці заходи і становлять зміст ризикової політики, яка може здійснюватися в двох напрямках: по-перше, з метою запобігання ризику; по-друге, з метою пом'якшення неминучих ризиків.
Поряд з ризиковою політикою окремого банку (інструментами якої є банківські договору, статут банку), застосовуються ...
