ах. Так, населення, можливо і стало брати менше борг, ніж до підвищення ставки рефінансування, однак заборгованість, утворена в 2010 році, збереглася, вона не була передчасно погашена клієнтами, тому обсяги в цілому залишилися на колишньому рівні.
Безумовно, багато комерційних банків останнім часом для страхування ризиків роблять прив'язку ставки за кредитами до ставки рефінансування на весь період обслуговування боргу. Однак не кожен клієнт - фізична особа здатний відразу погасити достроково кредит (як тільки з'явилася інформація про збільшення процентної ставки по кредиту) в силу обмеженої платоспроможності. Не можна забувати і той факт, що в дану категорію кредитів входить досить вагома стаття - пільгове фінансування будівництва нерухомості, ставка за яким є фіксованою. Всі перераховані вище аргументи показують, що різкого зменшення обсягів кредитної заборгованості населення перед банками за досить короткий проміжок часу не може статися. А поведінка ставки рефінансування було достатньо непередбачуваним і не типовим для економіки. Тому виявилося, що незалежна змінна дуже різко збільшувалася, а обсяги кредитів не змогли відреагувати досить швидко на дану зміну. Виходячи з проведеного аналізу, на погляд автора висувається гіпотеза про те, що ставка рефінансування впливає на приріст кредитів, або на динаміку знову укладених кредитних договорів.
Висновок
Прогнозування обсягів кредитування є головним стратегічним напрямком розвитку банківської системи Республіки Білорусь. Показниками аналізу і прогнозу є не тільки валові значення кредитних портфелів комерційних банків, а також частка розподілу між різними галузями і суб'єктами господарювання.
При прогнозуванні обсягів надаваних кредитів, необхідно досить досконально вивчити фактори, що впливають на обсяги даного показника.
Основним методом дослідження в даному випадку виступає кореляційно-регресійний аналіз, інструментами якого можна побудувати різні моделі оцінки ступеня впливу однієї змінної на іншу.
Зокрема, в рамках даної курсової роботи передбачалося провести дослідження ступеня і характеру впливу обсягу ставки рефінансування в Республіці Білорусь на обсяг кредитів фізичних осіб у національній валюті.
Об'єктом дослідження обрана сукупність змінних за результатами 36 спостережень (часовий інтервал квітня 2010 - березень 2013) У ході статистичного аналізу імовірно був зроблений висновок про те, що зниження екзогенної змінної (в нашому випадку ставки рефінансування) породжує збільшення ендогенної змінної (обсягу кредитів). Така закономірність особливо чітко видна на графіку залежності обох змінних в 2010 році.
Засобами кореляційного аналізу вдалося довести існування позитивного зв'язку між досліджуваними змінними. Коефіцієнт кореляції виявився вище 0,7. Причому, графічне представлення кореляційного поля вказало на те, що характер зв'язку між екзогенної та ендогенної змінними може бути лінійним або квадратичним. Однак проведені розрахунки показали, що найкращими характеристиками володіє першою залежність.
В ході регресійного аналізу будувались дві моделі парної регресії - лінійна і квадратична. За допомогою методу найменших квадратів (МНК) були знайдені параметри кожного з рівнянь. Проводилися тести на загальну якість побудованих моделей, зокрема розраховувалися коефіцієнт детермінації, застосовувався критерій Фішера і Стьюдента.
В результаті побудов ...
