я банку (в межах Функції виконан РІШЕНЬ наблюдательного заради); Спостережною рада (в межах Функції контролю за фінансовим станом банку ї оптімізації валютних Ризиків, что пріймаються).
Для Здійснення управління валютного ризико банк вікорістовує внутрішню та зовнішню інформаційні бази, что надає інформацію про фактори впліву на него (табл. 1.1.).
Таблиця 1.1.- Інформаційна база управління валютного ризико банку та ее джерела
Вид інформаційної базіФакторі впліву на валютний різікСкладові, что визначаються фактори впліву на валютний різікДжерела1234ЗовнішняПопіт и пропозиція на валютному рінкуСтавкі Залучення (размещения) коштів в іноземній Валюті, ОБСЯГИ торгів на Сайти Вся, динаміка Зміни курсу валюти тощоДані Национального банку України , Державного комітету статістікіЕкономічна и політична ситуация в країніПоказнікі макроекономічного розвіткуСтан платіжного балансуНаціональні Рівні споживання та заощадження, інвестіцій та размещения ФІНАНСОВИХ актівів, стан торгівельного балансу.Рівень інфляціїІндекс РРІ, СРІ, дефлятор ВВП, паритет купівельної спроможності, індекс ПаашеВнутрішняВалютна позиція банкуСтруктура балансових та позабалансові статей банкуДані управлінської та статистичної звітності банку, планові дані, что визначаються операции в іноземній Валюті
Для ефективного управління валютного ризико необхіднім є актуалізація нормативної бази, якові доцільно поділіті на зовнішню та внутрішню.
З точки зору управління, валютний Ризик представляет собою про єкт управління у виде фінансового результату банку, отриманий у результате впліву внутренних та ЗОВНІШНІХ факторів.
Класіфікацію валютного ризико доцільно Здійснювати залежних від джерела Виникнення, масштабу, характеру та розміру впліву, а такоже за можлівістю діверсіфікації.
Факторами впліву на валютний Ризик банку є коливання валютного курсу та структура Валютної позіції банку, что поклади від якості управління нею.
Система управління валютного ризико представляет собою Вплив суб єктів управління на об єкт помощью механізму управління.
Про єктом управління є фінансовий результат банку, отриманий у разі реализации валютного ризико, обумовлення вплива ЗОВНІШНІХ (некерованіх банком) та внутренних (керованих банком) факторів.
Суб єктами управління валютного ризико є всі підрозділі банку, что пов язані з управлінням валютного ризико банку, а самє: Спостережною рада, правления, служба внутрішнього аудиту, Підрозділ Ризик-менеджменту, обов язкові колегіальні органи, казначейство ; фронт- та бек-офіси.
Механізм управління валютного ризико представляет собою методи управління (ідентіфікації, АНАЛІЗУ та ОЦІНКИ, регулювання, контролю), Які реалізуються помощью інформаційного та нормативного забезпечення відповідно до мети, завдання та Принципів управління ним.
Регулювання валютного ризико відбувається помощью доподійніх (діверсіфікація актівів и пасівів, метод віпередження и відставання, трансферні Ціноутворення, лімітування) та післяподійніх (неттінг, хеджування, Резервування) методів.
Обов язковим елементом управління валютного ризико банку є контроль.
Інформаційне забезпечення управління валютного ризико представляет собою сукупність даних Із ЗОВНІШНІХ та внутренних джерел, что вікорістовується банком у процессе Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ относительно валютного ризико.
Нормативне забезпечення управління валютного ризико Включає в собі інформацію нормативно-правових документів державних регулююча ОРГАНІВ и самого банку.
Розділ 2. Методи страхування валютних Ризиків
. 1 Валютні ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Валютне ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - умів у міжнародному контракті, что обмовляє переглядання суми платежу пропорційно зміні курсу валюти ЗАСТЕРЕЖЕННЯ з метою страхування валютного чи кредитного ризико експортера чи кредитора. Найбільш розповсюджена форма валютного ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - розбіжність валюти ціни и валюти платежу. При цьом експортер чи кредитор зацікавленій у ТІМ, щоб в якості валюти ціни вибирать найбільш стійка валюта чи валюта, Підвищення курсу якої прогнозується, тому что при проведенні платежу підрахунок суми платежу проводитися пропорційно курсу валюти ціни. Звідсі віпліває, что в условиях нестабільності плаваючих валютних курсів цею метод страхування валютних Ризиків є неефективно. Аналогічній Висновок можна пошіріті и на іншу форму валютного ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - колі валюта цен?? и валюта платежу збігаються, а сума платежу ставитися в залежність від більш стабільної валюти ЗАСТЕРЕЖЕННЯ [23, c. 53-54].
Для зниженя ризико Падіння курсу валюти ціни ...
