Реферат Ризик менеджера

го члена спадної арифметичної прогресії. Розрахунок оптимального рішення при цьому аналогічний викладеному для першої ситуації.

Нарешті, ймовірності різних варіантів обстановки можуть встановлюватися шляхом опитування компетентних осіб (експертів), і шукане значення визначатися як середнє з декількох свідчень.

Вибір найкращого рішення, коли ймовірності можливих варіантів обстановки невідомі, але існують принципи підходу до оцінки результатів дій

Тут можливі три випадки.

перше, може знадобитися гарантія, що виграш у будь-яких умовах виявиться не менше, ніж найбільший можливий в гірших умовах. Це лінія поведінки за принципом В«Розраховуй на гіршеВ». Оптимальним рішенням у даному випадку буде те, для якого виграш виявиться максимальним з мінімальних при різних варіантах обстановки (так званий максимина критерій Вальда). З таблиці. 9.2 випливає, що таким рішенням є Р1, при якому максимальний з мінімальних результатів дорівнює 0,25.

друге, може мати місце вимога в будь-яких умовах уникнути великого ризику. Тут оптимальним рішенням буде те, для якого ризик, максимальний при різних варіантах обстановки, виявиться мінімальним (так званий критерій мінімаксного ризику Севіджа). З таблиці. 9.3 видно, що таким рішенням є Р3, для якого мінімальний з максимальних ризиків дорівнює 0,45.

третє, може знадобитися зупинитися між лінією поведінки В«розраховуй на гіршеВ» і лінією поведінки В«розраховуй на кращеВ». У цьому випадку оптимальним рішенням буде те, для якого виявиться максимальним показник G (так званий критерій песимізму-оптимізму Гурвіца):

В 

де аij - виграш, відповідний i-му рішенню при j-му варіанті обстановки;

k - коефіцієнт, який обирали між 0 і 1: при k = 0 - лінія поведінки в розрахунку на краще, при k = 1 - лінія поведінки в розрахунку на гірше. p> Так, якщо приймемо k = 0,50, то, виходячи з табл. 9.4, значення показника G для способу дії Р1 буде

G1 = 0,50 х 0,25 + 0,50 х 0,40 = 0,32. p> Відповідно для рішень Р2, Р3, Р4 при k = 0,5 показник G має значення G2 = 0,45, G3 = 0,52, G4 = 0,45. Оптимальним рішенням у даному випадку буде Р3, при якому показник G максимальний.

Аналогічним шляхом можуть бути знайдені критерії G і оптимальні рішення і при інших значеннях коефіцієнта k (див. табл. 4).

Таблиця 4 Критерії песимізму-оптимізму та оптимальні рішення

Розв'язки

k

В 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

P1

0,40

0,36

0,32

0,29

0,25