аденні капіталу в підприємство А отримання прибутку в сумі 250 тис. Руб має ймовірність 0,6, а у заході Б - отримання прибутку в сумі 300 тис.руб.- Ймовірність 0,4. тоді очікуване отримання прибутку від вкладення капіталу (математичне очікування) составіт6
у заході А - 150тис.руб. (250 * 0.6);
щодо заходу Б - 120тис.руб. (300 * 0.4);
Імовірність настання події може бути визначена об'єктивним чи суб'єктивним методом. Використовуючи об'єктивний метод, ми отримаємо визначення ймовірності, засноване на обчисленні частоти, з якою відбувається дана подія. Вкладення капіталу в подія А прибуток у сумі 250 тис.руб. було отримано у 120 випадках із 200, ймовірність такого прибутку складе о, 6 (120: 200).
Важливе місце при цьому займає експертна оцінка т.е проведення експертизи, обробка та використання її результатів при обгрунтуванні значення ймовірності. Тут міра ризику вимірюється за двома критеріями:
Середнє очікуване значення (СОЗ) значення величини події. Є середньозваженим для всіх можливих результатів;
- колеблемости можливого результату.
Завдяки даними наданими статистичного відділу нам відомо: що при вкладенні капіталу в захід А з 120 випадків прибуток 250 тис.руб. була отримана в 48 випадках (імовірність 0,4), прибуток 200тис. руб. була отримана в 36 випадках (імовірність 0.3) і прибуток 300 тис. руб. була отримана в 36 випадках (імовірність 0,3), то:
СОЗ=(250 * 0.4 + 200 * 0.3 + 300 * 0.3)=250тис. руб.
Аналогічно було знайдено, що при вкладенні капіталу в захід Б середня прибуток склав:
СОЗ=(400 * 0.3 + 300 * 0.5 + 150 * 0.2)=300 тис. руб.
Порівнюючи дві суми очікуваного прибутку при вкладенні капіталу в захід А і Б, можна зробити висновок, що при вкладенні в захід А величина одержуваного прибутку коливається від 200 до 300 тис. руб. і середня величина становить 250 тис.руб .; при вкладенні капіталу в захід Б величина одержуваного прибутку коливається від 150 до 400 і середня величина становить 300 тис. руб. Але ми знаємо що середня величина являє собою узагальнену кількісну характеристику і не дозволить прийняти рішення на користь якого-небудь результату. Для остаточного ухвалення рішення необхідно виміряти колеблемость показників (КП) тобто визначити міру колеблемости можливого результату.
Для цього застосуємо два близько зв'язкових значення:
· Дисперсія (формула 2.1) - середньозважене значення з квадратів відхилень дійсних результатів від Середньоочікувана.
формула 2.1
де s - дисперсія;
Х - очікуване значення для кожного випадку спостереження;
C - Середньоочікувана значення; - число випадків спостереження (частота).
Розрахунок дисперсій для заходу А і Б представлений в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1. Розрахунки дисперсій при вкладенні капіталу в захід А і Б
№ собитіяПолученная прибуток, тис. руб.Чісло випадків спостереження ( C - ` C ) 2 ( C - `C ) 2 ( C - `C ) * nМеропріятіе А125048-- - 220036-50250090000330036 + 50250090000Ітого ` C = 250 120180000Меропріятіе Б140030 + 10010000300000230050-- - 315020-15022500450000Ітого `C = 300100750000
Для аналізу зазвичай використовують коефіцієнт варіації (V). Він являє собою відношення середньоквадратичного відхилення до середньої арифметичної і показує ступінь відхилення отриманих значень. КВ може змінюватися від 0 до 100%. Чим більше КВ, тим більше коливання. Встановлено наступну якісна оцінка разліних КВ:
ло 10% - слабке коливання;
10-25: - помірна;
понад 25% - висока.
Розрахуємо середнє квадратичне відхилення при вкладенні капіталу в захід А. Воно складе:
d =? 180000/120=± 38,7;
У захід Б:
d =? 750000/100=± 86,6;
Розрахуємо коефіцієнт варіації для заходу А:
V=38,7/250 * 100=15,5%;
Коефіцієнт варіації для заходу Б:
V=86,6/300 * 100=29,8%
За даними розрахунку ми можемо бачити що коефіцієнт в...
