к цінних паперів в інтернеті// Фінансова Росія. - 2000. 5. Львів, Ю.І. Банки та фінансовий ринок: підручник/Ю.І. Львів - Спб.: КультІнформПресс, 1999. p> 6. Мишкін, Ф. Економічна теорія грошей, банківської справи і фінансових ринків: навчальний посібник/Ф.Мішкін; переклад з анг. Д.В. Виноградова. - М.: Аспект Пресс, 2003. p> 7. Порому, К. Кількісні методи в фінансах: навчальний посібник/К. Порому - М.: В«ФінансиВ», 2004. p> 8. Прохоров, А.М. Великий енциклопедичний словник/А.М. Прохоров - 2-е вид., Перераб. і додат. - Спб.: В«НоринтВ», 2000. p> 9. Савенков, В.М. Цінні папери в Росії: навчальний посібник/В.Н.. Савенков - М.: Іфра-М, 2001
10. Федеральний закон від 22 квітня 1996 N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" (із змінами від 26 Листопад 1998, 8 липня 1999 р., 7 серпня 2001, 28 грудня 2002 р., 29 червня, 28 липня 2004, 7 березня, 18 червня, 27 грудня 2005 р., 5 січня 2006 р.)
11. Ческидов, Б.М. Розвиток банківських операцій з цінними паперами В»: підручник/Б.М. Ческидов - М.: Фінанси і статистика, 2002. br/>
Програми
Контрольна робота з теорії інвестицій
Задача 4
Табл. Залежність дюрації від показника К
В
Дюрація може бути обчислена формулою:
В
;
При обчисленні дюрації ми отримаємо на рік ≈ 19,94. Ціна облігацій буде змінюватися так: якщо зростає% річних доходів на 1,5%, то ціна облігації залишається колишньою або по співвідношенню до 12% річних зростає на 1,5%. А якщо ціна впаде на 0,5% річних, то ціна облігацій не впаде.
Задача 8
- модуль нульового зростання
- очікуваний дохід інвестора
Дохід інвестицій в модулях нульового зростання буде дорівнює
В В
В
Модифікованій дюрацією
В
Задача 17
а), б), в)
т.ч. 2,5/50 = 0,05
Моделі постійного зростання буде дорівнює
Моделі постійного зростання
Відповідь: дохід інвестицій при а) 0, б) 5, в) 20,83
