CHF? 8112 USD? 4403.1936 GBP? 5073.3596 NOC? 9999.3596 CHF
Розрахувати точні значення форвардного курсу
Таблиця 2 Вихідні дані для розрахунку
Валютна параКурс спотСрокПроцентние ставки за базовою валюті (%) Процентні ставки по валюті котирування (%) bidofferbidofferbidofferCAD/RUB29.434029.43709 месяцев3, 1454,1257,8758,345
Форвардні пункти bid розраховуються за формулою:
Ф.П.bid = курс спот bid * (% валюти котирування bid -% базової валюти offer) * кількість днів/[360 * 100 + (% базової валюти offer * кількість днів)].
Форвардні пункти offer розраховуються:
Ф.П.offer = курс спот offer * (% валюти котирування offer-% базової валюти bid) * кількість днів/[360 * 100 + (% базової валюти bid * кількість днів)]
Отримаємо: ФП bid = 29.4340 * (7.875-4.125) * 270 = 0.8029
(4.125 * 270) +360 * 100
ФП offer = 29.4370 * (8.345-3.145) * 270 = 1.1215
(3.145 * 270) +360 * 100
Форвардні пункти мають знак В«плюсВ», отже, це - премія, і їх слід додавати до курсу спот при визначенні форвардного курсу:
ФК bid = 29,4340 +0,8029 = 30,2369
ФК offer = 29,4340 +1,1215 = 30,5585
Таким чином, точні значення 9-х місячного форвардного курсу складуть: CAD/RUB = 30,2369/30,5585
Список використаних джерел
1. Федеральний Закон РФ В«Про валютне регулювання та валютний контрольВ» № 173-ФЗ від 10.10.2003 року.
. Варламова, М. А. Валютні операції: навч. посібник/М. А. Варламова, Т. П. Варламова. - М.: Дашков і К. 2009. - 272 с.
. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: підручник для вузів/За ред. Л. Н. Красавиной. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 576 с.
. Мовсесян, А. Г. Міжнародні валютно-кредитні відносини: підручник/А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнівцев. - М.: Инфра-М, 2006. - 312 с.
. Терехова, А. І. Банки і валютні операції: навч. посібник/А. І. Терехова. - Воронеж: видавництво ІММіФ, 2006. - 211с.
. Журнал В«Російський економічний журналВ» № 15 - 2010. - С.24-27
