Зміст
Введення
. Модель індивідуального ризику. Перестрахування ризиків
1.1 Визначення величини премії в моделі індивідуального ризику
. 2 Визначення розміру страхового портфеля в моделі індивідуального ризику
. 3 Перестрахування ризиків та аналіз доходів страхової компанії
. 4 Визначення межі власного утримання при перестрахуванні ризиків
2. Математичне моделювання індивідуального ризику і перестрахування ризиків
2.1 Моделювання величини премії в моделі індивідуального ризику
. 2 Моделювання розміру страхового портфеля в моделі індивідуального ризику
. 3 Перестрахування ризиків та аналіз доходів страхової компанії
. 4 Моделювання межі власного утримання при перестрахуванні ризиків
3. Комп'ютерне моделювання процесу індивідуального ризику і процесу перестрахування ризиків в середовищі Delphi
Висновок
Список використаних джерел
Введення
Страхування - механізм економічного захисту власності і життя людини від втрат або ушкоджень, що виникають в результаті небажаних пригод, таких як пожежа, нещасний випадок, смерть, непрацездатність і т.п., з урахуванням оплати, пропорційної передбачуваному ризику.
Інтерес до теорії страхування життя розвивається разом з розвитком страхового ринку - важливої ??частини вільної ринкової економіки. Актуарний аналіз, зокрема, стає невід'ємним аспектом діяльності серйозних страхових компаній і банків. Страхування як система захисту майнових інтересів громадян, організацій і держави є необхідним елементом сучасного суспільства
Перестрахування - це система економічних відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим страховикам з метою створення збалансованого портфеля страхувань, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій.
Перестрахування являє собою страхування одним страховиком (перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх зобов'язань перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика).
Страховий захист суб'єктів господарювання і населення має в даний час велике значення, так як необхідно забезпечити безперервність суспільного виробництва, залежного від різного виду непередбачених подій, дати певні гарантії соціального захисту населення та ін. Страхування завжди пов'язане з певним ризиком втрати страхових коштів. Тому розгляд та дослідження моделей короткострокового страхування і перестрахування ризиків є актуальним завданням.
Метою дипломної роботи є математичне та комп'ютерне моделювання процесу перестрахування ризиків.
Завданнями дипломної роботи є математичне та комп'ютерне моделювання:
величини премії в моделі індивідуального ризику;
розміру страхового портфеля в моделі індивідуально ризику;
доходів страхової компанії при перестрахуванні ризиків;
межі власного утримання при перестрахуванні ризиків.
Розроблене в рамках дипломної роботи програмне забезпечення може використовуватися страховими компаніями на практиці для знаходження вартості поліса і розміру портфеля, аналізу доходів і визначення оптимального межі утримання.
1. Модель індивідуального ризику. Перестрахування ризиків
У актуарної математики моделі страхування життя умовно ділять на дві великі групи залежно від того, приймається чи ні в розрахунок дохід від інвестування зібраних премій. Якщо ні, то говорять про короткостроковому страхуванні (short-term insurance); зазвичай як такого короткого інтервалу розглядається інтервал в 1 рік. Якщо ж так, то йдеться про довгострокове страхування (long-term insurance). Звичайно, це поділ умовний і, крім того, довгострокове страхування пов'язано з рядом інших обставин, наприклад, андеррайтингом.
Найпростіший вид страхування життя полягає в наступному.
Страхувальник платить страхової компанії руб. (ця сума називається страховою премією - premium); страхувальником може бути сам застрахований або інша особа (наприклад, його роботодавець).
У свою чергу страхова компанія зобов'язується виплатити особі, на користь якої укладено договір, страхову суму (sum assured) руб. у разі смерті застрахованої протягом року з причин, перерах...
