Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Коригування бутстраповской інтервальної оцінки математичного сподівання рівномірно розподіленої випадкової величини

Реферат Коригування бутстраповской інтервальної оцінки математичного сподівання рівномірно розподіленої випадкової величини





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Установа освіти

«Брестський державний університет імені А. С. Пушкіна»

Фізико-математичний факультет

Кафедра алгебри, геометрії та математичного моделювання








Курсова робота

КОРЕКТУВАННЯ БУТСТРАПОВСКОЙ інтервальних оцінки математичного сподівання рівномірного розподілу випадкової величини



Хайбулін Ілля Марсельевіч,

студент 3 курсу

спеціальністю «Економічна кібернетика»







Брест +2014



ВСТУП


Економетрика та прикладна статистика бурхливо розвиваються останні десятиліття. Серйозним (хоча, зрозуміло, не єдиним і не головним) стимулом є стрімко зростаюча продуктивність обчислювальних засобів. Тому зрозумілий гострий інтерес до статистичних методів, інтенсивно використовують комп'ютери. Одним з таких методів є так званий бутстрап raquo ;, запропонований в 1977 р Б. Ефроном зі Станфордского університету (США).

Що ж таке бутстрап?

бутстрапа - це практичний комп'ютерний метод визначення статистик імовірнісних розподілів, заснований на багаторазової генерації вибірок методом Монте-Карло на базі наявної вибірки. Дозволяє просто і швидко оцінювати самі різні статистики (довірчі інтервали, дисперсію, кореляцію і так далі) для складних моделей.

В історії економетрики було кілька більш-менш успішно здійснених рекламних кампаній. У кожній з них розкручувався той чи інший метод, який, як правило, відповідав декільком умовам:

на думку його пропагандистів, повністю вирішував актуальну наукову задачу;

був зрозумілий (при постановці завдання, при її вирішенні і при інтерпретації результатів) широким масам потенційних користувачів;

використовував сучасні можливості обчислювальної техніки.

У країні з умовами відсутності систематичного економетричного освіти подібні рекламні кампанії знаходили особливо сприятливий грунт, оскільки у більшості порушених ними фахівців не було достатніх знань в галузі методології побудови економетричних моделей для того, щоб скласти самостійне кваліфіковане думку.

Мова йде про такі методи як бутстрап, нейронні мережі, метод групового урахування аргументів, робастні оцінки по Тьюки-Хубер, асимптотика пропорційного зростання числа параметрів і обсягу даних та ін. Бувають локальні сплески ентузіазму, наприклад, московські соціологи в 1980-х роках пропагували так званий детермінаційному аналіз - Простий евристичний метод аналізу таблиць спряженості, хоча в Новосибірську в цей час давно вже було розроблено просунуте програмне забезпечення аналізу векторів різнотипних.

Однак на тлі всіх інших рекламних кампаній доля бутстрапа виняткова. По-перше, визнаний його автор Б. Ефрон з самого початку зізнавався, що він нічого принципово нового не зробив. Його вихідна стаття називалася: бутстрапа-методи: новий погляд на методи складного ножа raquo ;. По друге, відразу з'явилися статті та дискусії в наукових виданнях, публікації рекламного характеру, і навіть у науково-популярних журналах. Бурхливі обговорення на конференціях, нагальний випуск книг. У 1980-і роки фінансова підгрунтя всієї цієї активності, пов'язана з вибиванням грантів на наукову діяльність, утримання навчальних закладів і т.п. була мало зрозуміла вітчизняним фахівцям.


1. ОТРИМАННЯ інтервальних ОЦІНКИ


1.1 Основні поняття та визначення інтервального оцінювання


Завдання інтервального оцінювання полягає в наступному: За даними вибірки побудувати числовий інтервал, щодо якого з заздалегідь обраної ймовірністю можна сказати, що всередині цього інтервалу знаходиться оцінюваний параметр.

Інтервальна оцінка - оцінка, яка визначається двома числами, а саме - кінцями інтервалу (), що покриває оцінюваний параметр.

Вимоги, що пред'являються до статичних оцінками:

Для того щоб статичні оцінки давали хороше наближення оцінюваних параметрів, вони повинні відповідати певним вимогам:

. Незміщеність оцінки (асимптотична Незміщеність);

Оцінка називається незміщеної оцінкою параметра, якщо.

Оцінка називається асимптотично незміщеної оцінкою, якщо


.


2. Спроможність оцінки;

...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні підходи до оцінки бізнесу і загальна характеристика методів оцінки. ...
  • Реферат на тему: Метод найпростішого інтервального оцінювання для вирішення лінійного моделю ...
  • Реферат на тему: Методи визначення Функції витрат та аналізу різіків. Метод Монте-Карло
  • Реферат на тему: Методи оцінки параметрів розподілу
  • Реферат на тему: Основи та методи оцінки нерухомості та практичне їх застосування на приклад ...