КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни: "Методи економіко-статистичних ДОСЛІДЖЕНЬ "
В
ЗАВДАННЯ 1
Тема : Багатовімірне ранжування.
Ціль : Відпрацювання методики упорядкування одиниць сукупності за помощью інтегральніх оцінок.
У Системі Statistica БУВ сформованому новий файл ПЕРВИННА даніх. Через команду New Data булу Створена таблиця розміром 4 * 25: по стовпцях - 4 Ознака (розмір актівів, Капіталу, зобов'язань и прибутку) и по рядках - 25 СПОСТЕРЕЖЕННЯ (ПЕРЕЛІК банків з відповіднімі Показники).
В В
У файлі Первін даних по сукупності банків Було додано и розраховано ще 3 ознакой: прібутковість актівів и Капіталу, співвідношення Капіталу и зобов'язань. При візначенні ціх ознакой, у текстовому полі Long Name були вікорістані Такі формули: прібутковості актівів - "= v4/v1"; прібутковість Капіталу - "= v4/v2"; співвідношення Капіталу и зобов'язань - "= v2/v3". Файл Первін даних по сукупності банків 4v * 25c БУВ перетвореності у файл Первін даних по сукупності банків 7v * 25c.
В
Багатовімірне ранжування у Системі Statistica віконується помощью процедури Rank Variables меню Vars. У діалоговому вікні Rank Order Values ​​вібіраються ознакой, схеми упорядкування (за ЗРОСТАННЯ чг зменшеності значення), умови ОБРОБКИ зв'язаних рангів, тип рангу: регулярно (від 1 до n) чі фракційній (від 0 до 1).
Інтегральна оцінка булу розрахована при умові Існування Еталон (нормативи) значення. Нормативи Показників слідуючих Показників: (відношення зобов'язань до Капіталу) - не больше 8; (Достатність Капіталу) - не менше 0,5; (ліквідність балансом) - не больше 0,7; (ліквідність актівів) - не менше 0,5. Інтегральна оцінка булу розрахована за помощью Формула:
.
Спираючись на Вище зазначену формулу, при віконанні поставленого Завдання и візначені інтегральної ОЦІНКИ, були розраховані Такі показатели як:
1. Значення ПЕРВИННА Ознака (Н1 - відношення забов'язання до Капіталу, Н3 - достатність Капіталу, Н4 - ліквідність балансу, Н6 - ліквідність актівів):
- Н1 = v8 = забов'язання/капітал = v3/v2;
- H3 = v9 = капітал/активи = v2/v1;
- Н4 = v10 = прибуток/забов'язання = v4/v3 $;
- H6 = v11 = активо/забов'язання = v1/v3. p> Відповідні Значення зображені в табліці.
2. Стандартізовані Значення ознакой:
- Z1 = v12 = v8/8;
- Z3 = v13 = v9/0.5;
- Z4 = v14 = v10/0.7;
- Z6 = v15 = v11/0.5.
В В
3. Значення інтегральніх оцінок:
- інтегральна оцінка, з урахуванням усіх Показників:
G = v16 = (Abs (v12 - 1) + abs (v13 - 1) + abs (v14 - 1) + abs (v15 - 1))/4
- інтегральна оцінка, з урахуванням такого сертифіката № як, достатність Капіталу - G_H3 = v18 = abs (v13-1).
При візначенні рейтінгів банків у Системі Statistica в меню Vars булу вибрать процедура Rank Variables. Потім у діалоговому вікні Rank Order Values ​​БУВ Вибраний тип рангу - регулярно (від 1 до n). После чего були Отримані відповідні результати Щодо ранжування: рейтинги банків, з урахуванням усіх Показників - v17; рейтинги банків за достатністю Капіталу - v19.
Спираючись на Отримані результати можна Говорити про ті, Що за рейтингами, Стосовно достатності Капіталу, на дерло трьох місцях відповідно знаходяться: ІМЕКС банк, Київ банк та Актив-банк. Альо ЯКЩО розглядаті ранжування по всім Показники, то маємо Трохи Другие показатели, а самє, за рейтингами на дерло трьох місцях відповідно знаходяться: Індустріалбанк, Вабанк, Альфа-банк.
ЗАВДАННЯ 2
Тема : Кластерний аналіз.
Ціль : Формування однорідніх одиниць сукупності за помощью кластерного аналізу.
У Системі Statistica Кластерний аналіз можна провести в Модулі Cluster Analysis. Модуль кластер-аналізу чг багатовімірної класіфікації Складається з трьох процедур: 1) ієрархічні алгоритму (Joining (tree clustering)), 2) Класифікація методом К-середніх (K-means clustering), 3) двофакторною об'єднання (Two-way joining). Вибравши процедуру Joining (tree clustering) появится діалогове меню в якому Пропонується вібрато установки аналізу:
- ознакових множини;
- тип ПЕРВИННА данних: Raw Data - дані типу "об'єкт - ознака" чи Distance Matrix - матриця відстаней;
- вариант класіфікації: за стовпцямі (columns) - Класифікація ознакой чі за рядками (rows) - Класифікація об'єктів;
- алгоритм об'єднання - Amalgamation (linkage) Rules; за умовчування - алгоритм одінічного зв'язку - Single linkage (nearest neighbor),
- метрику відстаней - Distance measure: Euclidean distances - Евклідова відстань, City-block (Manhattan) distance - Манхеттенська відстань, Другие.
За командою на Виконання вибраних установок система відає Joining Results з опціямі увазі дендрограмі - горізонтальної чг вертікальної. Вікорістовуючі данні були побудовані дендрограмі (алгоритм одиночного зв'язку, евклідова відстань).
В
В
опція Horizontal hierarchical tree plot будує Дендрограма у вігляді горізонтальної деревоподібної структури, Vertical icicle plot - у вігляді вертікальної. Дуже корисностям є опція Rectangular branches, что вказує, Якою зображаті Дендрограма - деревоподібною чі робити "Гілки" суворо паралельних. Річ у тому, что перпендікулярні "Гілки" можуть часто спотворюваті суть справи. Дендрограма за віссю ординат має розмірність використаної метрики. Опція Scale tree to dlink/dmax * 100 нормує розмірність дендрограмі Процентні співвідношенням.
Можна такоже вивчити порядок об'єднання в кластери, через опцію Amalgamation schedule, что виводу таблиць результатів у такого порядку: за рядками відкладаються Рівні, на якіх відбувається об'єднання у кластери, а в стовпчік табліці вказуються послідовно об'єкти, Які об'єднуються на шкірному Рівні.
Вікорістовуючі данні, (прібутковість актівів и Капіталу та співвідношення Капіталу и забов'язань) були побудовані дендрограмі (алгоритм одиночного зв'язку, евклідова відстань).
В
В
Використана література:
1. Методи економіко-статистичних ДОСЛІДЖЕНЬ. Методичний посібник та Методичні вказівки до Виконання лабораторних робіт для студентов ЗДІА/Укл.: О.М. Ісаєнко. - Запоріжжя, 2004. - 77 с. p> 2. statsoft.ru/home/default.htm - електронний підручник системи Statistica. p> 3. aub.com.ua - Офіційний сайт Асоціації українських банків
