Недержавний освітній заклад
Московська міжнародна вища школа бізнесу В«МІРБІСВ»
(Інститут)
Звітно ЗАВДАННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ: СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ
ТЕМА: В«СТАТИСТИКА ФОНДОВОГО РИНКУ. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО інвестпортфелів В»
Виконали:
студенти групи 50-Ф
Авдєєв В., Авдєєва Є., Дробот Д.
Прийняв: декан факультету підготовки магістрів
Печникова Т.В.
Москва 2011
Введення
Мета дослідження - сформувати оптимальний інвестиційний портфель з акцій двох російських компаній.
Завдання:
- провести аналіз прибутковості і ризику акцій, щодня торгованих на фондовій біржі РТС;
сформувати інвестиційний портфель з акцій двох емітентів з урахуванням їх дохідності та ризику.
Об'єкт дослідження - середньозважені ціни звичайних акцій. Були обрані наступні організації та підприємства:
ВАТ В«ГазпромВ»,
ВАТ В«ГМКВ« Норільський нікель В»,
ВАТ В«ЛУКОЙЛВ»,
ВАТ В«НКВ« Роснефть В»,
ВАТ В«Сбербанк РосіїВ»,
ВАТ В«Банк ВТБВ»,
ВАТ В«Полюс ЗолотоВ».
Предмет дослідження - прибутковість і ризик, звичайних акцій вищенаведених компаній.
Методика дослідження
. Розрахунок 7-денний прибутковості обраних акцій (у%) на кожен день за тримісячний період з 11 січня по 18 квітня 2011р. br/>
(Р пр.на 7 день - Р пок . )/Р пок. В· 100% [1]
. Вибір акцій двох емітентів для формування інвестиційного портфеля. Для цього розрахунок по кожній акції середньої прибутковості, дисперсії і коефіцієнта варіації. p align="justify">. Розрахунок очікуваної прибутковості портфеля та рівня ризику. Формування оптимальних портфелів. p align="justify">. Опис взаємозв'язку ризику і прибутковості портфеля через модель CAPM. Для порівняння з ринковою прибутковістю розрахунок за п.1, 2 для індексу РТС. Вибір оптимального портфеля з урахуванням середньоринкових показників. p align="justify"> Модель САРМ. Модель була розроблена Джеком трейнерами (1961, 1962), Вільямом Шекспіром (1579), Джоном Літнер (1965) і Яном Моссі...
